[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:32JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で米国の休み明け、6か月物を除いてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.85％⇒9.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.67％⇒9.75％（08年＝31.044％）
・6か月物9.68％⇒9.67％（08年＝23.915％）
・1年物9.67％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.17％⇒＋1.03％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.26％⇒＋1.13％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.10％⇒＋1.03％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.87％⇒＋0.82％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞