[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

*03:34JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.35％⇒8.90％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.97％⇒9.36％（08年＝31.044％）
・6か月物9.12％⇒9.40％（08年＝23.915％）
・1年物9.37％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.90％⇒＋1.02％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.14％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.97％⇒＋1.0％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.76％⇒＋0.79％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞