[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

*03:33JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場でオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いてドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退。1年物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.56％⇒8.33％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.07％⇒8.94％（08年＝31.044％）
・6か月物9.20％⇒9.11％（08年＝23.915％）
・1年物9.42％⇒9.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋0.93％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物+1.12％⇒＋1.07％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋0.99％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.78％⇒＋0.79％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞