[通貨オプション]OP買い、レンジ相場突破の思惑

*01:33JST [通貨オプション]OP買い、レンジ相場突破の思惑 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破の思惑で、オプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.92％⇒9.12％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.56％⇒9.76％（08年＝31.044％）
・6か月物9.58％⇒9.64％（08年＝23.915％）
・1年物9.66％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.05％⇒＋1.19％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.14％⇒＋1.28％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.01％⇒＋1.10％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.79％⇒＋0.83％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞