[通貨オプション]OP売り、イベント通過で

*03:33JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過で ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.73％⇒10.05％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.31％⇒9.93％（08年＝31.044％）
・6か月物10.19％⇒9.93％（08年＝23.915％）
・1年物10.11％⇒9.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.58％⇒＋1.03％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.93％⇒＋1.16％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.92％⇒＋1.04％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.84％⇒＋0.89％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞