[通貨オプション]R/R、円コール買い再開

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再開 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。リスク警戒感が高まり、オプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物9.97％⇒10.08％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.29％⇒10.35％（08年＝31.044％）
・6か月物10.33％⇒10.35％（08年＝23.915％）
・1年物10.22％⇒10.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.21％⇒＋1.36％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.31％⇒＋1.38％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.25％⇒＋1.30％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.11％⇒＋1.15％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞