[通貨オプション]OP売り一段と強まる、イベント通過でリスク後退

*04:35JST [通貨オプション]OP売り一段と強まる、イベント通過でリスク後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベント通過でリスク警戒感後退に伴うオプション売りがさらに強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まったが、6か月物、1年物では円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.22％⇒9.88％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.37％⇒10.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.19％⇒10.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.94％⇒9.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.17％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.51％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞