[通貨オプション]まちまち、調整色強まる
配信元:フィスコ
投稿:2023/02/09 04:13
*04:13JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の上昇で1カ月物でオプション買いが強まった。しかし、FRBの利上げ停止が見込まれる3カ月物では売りが優勢。
リスクリバーサルでは1カ月物で円先安観を受け円プット買いが優勢となったが、3カ月物以降では円先高観を受けた円コール買いが優勢だった。
■変動率・1カ月物12.10%⇒12.13%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.92%⇒12.80%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.71%⇒11.72%(08年10/24=25.50%)・1年物10.81%⇒10.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.95%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.26%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.10%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.93%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルでは1カ月物で円先安観を受け円プット買いが優勢となったが、3カ月物以降では円先高観を受けた円コール買いが優勢だった。
■変動率・1カ月物12.10%⇒12.13%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.92%⇒12.80%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.71%⇒11.72%(08年10/24=25.50%)・1年物10.81%⇒10.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.95%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.26%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.10%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.93%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
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