[ドル・円通貨オプション]変動率低下、日本のゴールデンウィク入りでOP売り先行

配信元:フィスコ
投稿:2021/05/01 04:30
ドル・円オプション市場では変動率が低下した。日本のゴールデンウィク入りで参加者が限られるとの見方から、オプション売りが先行。
リスクリバーサルは高簿記。動意乏しく、調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.63%5.52% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.00%5.94%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.34%6.30% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.63%6.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.06%+0.06%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.52%+0.50%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.87%+0.86%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.17%+1.17%(08年10/27=+10.71%)

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配信元: フィスコ
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