[通貨オプション]OP売り再燃、米国感謝祭休日控えたレンジ相場織り込む

配信元:フィスコ
投稿:2020/11/21 05:40


ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。来週は感謝祭の休日で米国市場での参加者が限定的となることからレンジ相場を見込むオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物6.40%⇒6.08%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.60%⇒6.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.73%⇒6.60%(08年10/24=25.50%)
・1年物 6.88%⇒6.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.96%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.26%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.43%⇒+1.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.61%⇒+1.57%(08年10/27=+10.71%)


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