日経平均の騰落予測のインディケーター

[hanashinさん]

日経平均が明日上がるのかどうなのか、個別銘柄にも大いに影響を与えることはご存知の通りです。

そこで、この間ずっと、明日の日経平均が上昇することを何とか前日に捕捉できないかと試案を検証してきました。
まだ不十分ですが、今日までにとりあえず半完成品ながら、もっとも有効に働くパラメーターの組み合わせを作ってみました。

ポイントは、Ultimate Oscillator値と売買判断指数の２つの値を、ある数値で処理することです。この数式をエクセルで作成して試したところ、日経平均の翌日の上昇を予測できる確率が、昨年１０月３０日以後の四本足データからの検証ですが、１８勝２敗という結果になりました。

つまり、合計２０回のシグナル点灯のうち、１８回までが前日の予測どおりに上昇したという結果となります。予測的中率は９割です。

一方、TOPIXの予測的中率は８３％でした。マザーズ指数はもっと悪くて６８％でした。

マザーズ市場と主力市場は異なるロジックで株価が動いているようです。

この同じパラメータの組み合わせで、個別株についても検証してみましたが、どうやら、個別株については、「明日のモニタリング銘柄」を抽出する際に使用している別のパラメーターを使ったエクセル処理の方が有効性が高いようです。

この処理結果についての弱点の１つは、下落が２日以上続く場合の「下げ止まり」のシグナル抽出に困難を伴うことです。おおよその流れは分かるのですが、どこまで落ちればそこが底であることを事前に把握できるのか、その決定因子の確定に手間取っております。あちらのパラメーターをいじれば、こちらのパラメーターがうまく行かず、といった試行錯誤の連続ですが、最適解を見つけるのに難儀しております。どうやら、銘柄ごとに状況が異なるため、ノイズが入りすぎるようなのですね。

それでも、９割の確率で日経平均の「明日の騰落」が予想できれば、それに連動した個別株の動きについてもおおよそ推定できるのではないかと思っております。

後一息で、自動売買、自動利確のシステムが出来そうなのですが、シチュエーションがその時その時で微妙に異なるため９割以上の確率まで持っていくのに苦労をしております。

まあ、株のトレーディングで９割の勝率を目指すこと自体が「無謀な試み」ですので、７－８割程度で妥協するかな？？