gomachan-2015さんのブログ
11/9乱高下 CTA仕掛け
★日経平均、FX
ヘッジファンドの売りとの見方もあると
先日、コメントさせていただきましたが、
詳細は、以下の顛末のようです。
↓
11/9木曜日経平均が 前引け +430円、23382.15の高値を示現。
午前は猛烈な強さを見せつたのですが、後場からセンチメントが急変。
急落して後場スタート、窓埋めするような戻りもありましたが
高値を更新できずにずるずる下落。
このいきさつをスマホで眺めていたので
日経平均をくりっく365で23306円、22918円でショート。
戻りを売る形で22850円でも売りをつくりました。
19000円台からのロングは全て手仕舞ってのドテンです。
そしてダウを24325ドルでショート。
ダウ365は原資産からの乖離も見られたので、鞘修正があるかな、と思って。
しかし、スプレッドが広いな…(;´･ω･)
※日中のポジションチェンジはTwitterで書き込むことの方が多いです。
https://twitter.com/hirokoFR
個人のショートは今日前場の430円高でかなり踏まれたでしょうし、
個人の売りが途絶えれば海外勢がいつまで買い続けるかわかりません。
明日11/10金曜はSQなんです。
大倉キャプテンは昨日のYMTVセミナーで足元の相場の違和感を訴えていました。
日経平均、そしてドル円もショートに回っていましたね。
そして今夜は西原宏一氏との番組の中で西原氏の解説によると
バブルのド高値からリーマンショック後のド安値までを
フィボナッチリトレースメントすると半値が23000円付近。
今日前場で23000円を超える上昇がありましたね。
この高いところを買い上げてきたのがCTA（商品投資顧問）と呼ばれる短期筋。
こんな高いところをわざわざ買う時って、彼らは提灯つけてその後崩す時と
相場が決まっているみたい。確かに、23000円超えから買い上げるほどの
材料が「今日」出てきたかというと、そんなことはなかったですよね。
だから今日前場の上昇は違和感がありました。
え～今日ここから上げていくの・・・？！って感じでしたが
これはCTAによる仕掛けの買い。23000円超えにはストップ注文も並んでいた
でしょうから、これをひっかける形で前引け間に上げ幅は468円にものぼり、
2万3382円まで上昇しました。23000円超えは1992年1月以来。
ところが後場、このCTA、同じネームがドテン売りに回ってきた、というのです。
23000円を超えれば、半値戻りを超えての上昇なので非常に強い、として
提灯もついたでしょう。まあ、仕手筋の手口です。
※提灯買いとは・・・・
http://www.eonet.ne.jp/~shiteken/page084.html
CNBCの解説だと明日のオプションSQに絡む値動きだそうで
CTAによる買い上げでコールオプション2万3000円の踏み上げられ
（コール売り方は売りを買い戻してヘッジのため買わないといけない）
このため、日経平均VI（ボラティリティインデックス）が急上昇。
日経VIはVIX指数のようなものですね。
日経平均先物および日経平均オプションの価格をもとに算出されるものです。
日経VIが上昇したことで、プログラム売買によるリスク資産の縮小が
入って崩れだした、ということのようです。
VIX恐怖指数が急伸するとリスクオフになる、というのと同じようなものですが
そのような事象を演出したのが、CTAだったということでしょう。
さて、ここから。
バブルのド高値からリーマンショック後のド安値の下げ幅の50戻りの
23000円近辺を明確に超えられなかった、ということですので
しばらくはこのレベルを超えるためにはエネルギー充電が必要かと。
そのためには日柄が必要なのか、値幅調整が必要なのか、
まだわかりませんが、どちらかの調整の可能性が高まったと思われます。
日本経済のファンダメンタルズは決して弱くないので
このレベルが再始動したアベノミクスのド高値になるとは思っていませんので
一定の調整をこなした後には、超えてくると思っていますし、
またどこかで買いに転じるつもりです。
ショートは長期スタンスではありません。今のところ。
今夜のダウも100ドル前後の下落となっています。
今日の日経の下落は日本株市場独自要因だったと思いますので
ダウの下落が日本株から誘引されたものとは考えにくいのですが、
心理的に影響ゼロってことはないようにも思います。
米国の材料としては税制改革法案の行方でしょうね。
これが年内に決まって来年から施行されるのか、
その場合、5年かけて少しづつ、なんて当初の期待を裏切る形となるのか。
法案の内容と合意時期の行方が焦点ですが、
マーケット的には長短金利のフラット化なども話題ですので、
金利動向に注目する向きも多いようです。
金利動向については、昨日のYMTV本音で言わせての中で
大倉たかしキャプテンが解説してくださっているので
会員の方は是非ご覧くださいね。
さて、現在ダウは下げ幅縮小してきていますが、米株がどうなるかも重要ですが、、、
日経・ダウショートはコストを上まらない限り継続しようと思います。
そして為替。
昨晩11/8水曜に113.50円割れで撤退させられたドル円相場。
11/8木曜午前に日経急伸につれて114円台に戻すという
まさかの展開にへこんでおりましたが、追いかけて買わずに我慢。
日経の下落に連れ安となって再び113.50円割れ。
激しい動きですねぇ～
それでも113円台ローには機関投資家らの買いが控えているのか
113円台は堅い・・・。あんまり下がりません。
ドル円をショートにしようか迷っているんだけど、
株が大きく調整するなら、豪ドル円が面白いかもしれません。
ドル円相場では機関投資家の買いがどうしても下値を支えてしまう・・
豪ドル円やキウイ円には機関投資家の買いもそれほど大きく入らないと思いますし、、、
豪ドル円って、株が崩れるとプロキシー通貨として売られる側面がありますよね。
ただ、それってリスクポジションが積みあがっている時の話で、
今はあまり金利目当てで豪ドルをロングしている向きは多くないので
その限りではないんだけど、、、
でも株が下落する際には敏感に下げる通貨ペアじゃないかとは思います。
キウイ円も同様かと思うんだけど、
ただ、今日はRBNZがちょっとびっくりの声明を出していましたね。
11/9、ニュージーランド準備銀行（RBNZ）は7会合連続で政策金利据え置きも
2017年3Qのインフレ率は前年比+1.9％となり
4-6月期の同+1.7％から伸び率が上昇。
先行きのCPIインフレ率に関するRBNZの予想も、
2019年にかけてインフレ・ターゲットの中心付近で推移すると見込まれるとし
四半期金融政策報告の政策金利見通しの中では
2019年4-6月期に利上げ時期が前倒しされる可能性が示唆されました。
確か6日に発表された四半期レポートでは今後2年間のインフレ率予想を
下方修正してたけど、あれ？利上げ時期前倒しなの？？
利上げ前倒しの可能性が示されたことでキウイドルが早朝急伸していました。
さて、この上昇は継続するでしょうか。
足元ではキウイドル、ストレート通貨でショートするよりも
クロス円の方が面白いと思います。
それから、1.8521ドルのユーロドルショートですが、あんまりスコンと下げないので
1.1623ドルで買戻ししきりました。利食いは利食いですが、
もっと下がってくれるかと思ってたわ。。。。
今はインデックスショートと、
豪ドル円を87.05円でさっきショート参戦しました。
さて、明日の日本株はどうなるでしょう。。。。
ランキング1位になった！嬉しい～ヽ(≧▽≦)ﾉ
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