いろんなサイトを探せばどこかに似たのがあるかもしれませんが・・・・
まず、3市場のグラフ
中国爆下げ、ご承知のように日経平均の方がNYダウの倍くらい影響を受けていますね。
次に、日経平均とNYダウの月ごとの相関係数の推移をグラフにしてみました。相関係数は日足の終値で月末にその月の分を計算しています。市場によって祝日が異なるので、祝日はその前日の終値を採用。10月は半月分のデータしかありません。
相関係数は、1だと完全に連動、－1だとまったく逆の動き、0だと無関係になります。
これを見ると、日経平均とNYダウは、3月は無関係な動きだったけど、8月はそっくりに動いていることになります。
同様にして、日経平均ー上海の相関係数の推移です。
もう一つ、NYダウと上海の相関係数の推移です。
最後に、相関係数の推移の3つを重ね合わせたもの。
これによると、8月は3市場のがほとんど一致して動いていて、10月もその傾向がありそう。
まあ、だからなんだということでもないですが、おひまな方はご覧になってください。また、シロートのやったことなんで、多少の過誤はご容赦ねがいます。
