日経平均とNYダウの相関を調べてみる

[正坊さん]

夏休みでヒマなもんで、今年の5/20以降の日経平均とNYダウの相関(取引があった日の終値どうし)を調べてみました。片方が休日でデータなしのときは、前日の終値を採用しています。

相関係数はExcelのCORRELという関数で簡単に算出できます。1だと完全に動きが一致、－1だと動きが正反対、0だと相関なしになります。

で、その結果は－0.0254。 日経平均とNYダウの動きは無関係ってなことになりました。
少し前まではNYダウの動きが日本株を左右しているイメージがありましたが、ずいぶん変わってきましたね。

[正坊さん]

こんばんは

 

＞なるほど。相関無しですか。

最近、連動しないなとは思ってましたが、ここまでとは思いませんでした。

 

＞米国NYダウは、利上げくるぞ、くるぞの、狼少年のようで。

＞お陰で、今年は、ずっと横横ですね。

ということはそろそろ利上げも織り込みずみなんでしょうか。それならそれで誰かハッキリ言ってほしい気がします

[gomachan-2015さん]

こんばんは

 

なるほど。相関無しですか。

 

米国NYダウは、利上げくるぞ、くるぞの、狼少年のようで。

お陰で、今年は、ずっと横横ですね。

 

私は、不精なので、SBI　WEBを、参照しています。

　　　　　　　　　（１年比較、ダウ　vs　NK）

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https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_PageID=WPLETmgR001Mdtl20&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&_ActionID=DefaultAID&burl=iris_indexDetail&cat1=market&cat2=index&dir=tl1-idxdtl%7Ctl2-.DJI%7Ctl5-jpn&file=index.html&getFlg=on