かなりの下落銘柄Part12

[seasonspageさん]

本日で全銘柄決済となりました。
旭ダイヤは前日終値ベースで10%以上の含み益があったのですが、寄り付き低く始まってしまいました。

上場 コード 銘柄 買値 決済 損益
東1 6140 旭ダイヤモンド 1326 1450 9.35%
東1 6479 ミネベア 301 317 5.32%

今回の結果。全銘柄100万円分買った場合の期待値は22,115円
2.2%程度の期待値です。ちょっと低いです。業績の悪い銘柄のルールが足を引っ張ってる感じです。業績の悪い6銘柄を除けば、3.4%の期待値です。業績の良しあしに関係なく、今回のルールを適用しておけばもう少し期待値が上がってた模様です。

ただ、業績の悪い銘柄は下落幅が凄まじいです。エルピーダでは公募増資の発表から51%も落ちてます。今回のスクリーニングまでに途中で2回25日移動平均線から20%以上かい離したことがあります。

そのうち1回はナンピン後-10%のドローダウン。残り1回は、ナンピン後も下落し、あと4円というところで救われて上昇となりました。

アルバックも今回のスクリーニングまでに2回マイナス20%以上乖離し、2回とも-10%のドローダウンでした。業績の悪い銘柄は下落の幅が凄まじいので、今回のルールの勝率は半分ぐらいになるかもです。エルピーダは底値を付けてからS高という運気がありましたが、通常業績の悪い銘柄ではあまり反発狙いしないほうが無難かもです。エルピーダも1回ギリギリ救われるケースがありましたが、救われたとしても心臓には悪いかもです。

下落までは日経平均よりも上昇が強かった銘柄で、日経平均の影響で下がった銘柄のほうが反発が取れるなと思いました。たとえばカルソニックカンセイなど。

上場 コード 銘柄 株価 乖離率 買値 決済 損益 100万円分買った場合の期待値
東1 3436 ＳＵＭＣＯ 938 -20.34% 935 944 0.96% ¥9,626
東1 6728 アルバック 1087 -25.78% 1121 1065 -5.00% ¥-49,955
東1 6976 太陽誘電 670 -21.84% 700 665 -5.00% ¥-50,000
東1 6665 エルピーダ 447 -29.91% 464 441 -4.96% ¥-49,569
東1 6767 ミツミ電機 551 -20.06% 563 596 5.86% ¥58,615
大2 6338 タカトリ 504 -33.42% 514 489 -4.86% ¥-48,638
東マ 6667 シコー 74100 -21.36% 73200 73800 0.82% ¥8,197
JQ 6657 ニッポ電機 362 -22.65% 361 373 3.32% ¥33,241
東マ 3731 京王ズホールディングス 27610 -24.26% 27720 29630 6.89% ¥68,903
東1 6103 オークマ 548 -20.79% 566 592 4.59% ¥45,936
東1 7244 市光工業 132 -20.81% 134 151 12.69% ¥126,866
東1 7717 ブイ・テクノロジー 376000 -22.59% 397000 383000 -3.53% ¥-35,264
東1 7277 TBK 338 -20.53% 360 382 6.11% ¥61,111
大2 7271 安永 780 -26.69% 783 877 12.01% ¥120,051
東1 8595 ジャフコ 1467 -21.04% 1512 1585 4.83% ¥48,280
東1 6480 日本トムソン 445 -20.59% 449 435 -3.12% ¥-31,180
東1 6857 アドバンテスト 979 -21.99% 1020 988 -3.14% ¥-31,373
東1 7613 シークス 870 -21.41% 884 992 12.22% ¥122,172
東1 6486 イーグル工 763 -20.54% 792 754 -4.80% ¥-47,980
JQ 7826 フルヤ金属 3425 -26.46% 3360 3610 7.44% ¥74,405
東2 6143 ソディック 435 -27.22% 468 428 -8.55% ¥-85,470
東1 6444 サンデン 277 -21.02% 297 307 3.37% ¥33,670
東1 6140 旭ダイヤモンド 1286 -21.73% 1326 1450 9.35% ¥93,514
東1 6479 ミネベア 294 -20.21% 301 317 5.32% ¥53,156
東1 6481 ＴＨＫ 1440 -20.61% 1479 1572 6.29% ¥62,880
東1 6361 荏原製作所 307 -24.76% 311 336 8.04% ¥80,386
東1 5214 日本電気硝子 730 -20.73% 732 727 -0.68% ¥-6,831
東1 6503 三菱電機 706 -24.11% 725 692 -4.55% ¥-45,517
      平均 2.21%  期待値：¥22,115

 

１．業績の良しあしに関係なく、25日移動平均線から-20%以上乖離した銘柄を翌日成り行き買い
２．買値から10%下がった場合は買った株数ナンピン。平均買値から10%下がったところで決済
３．前日安値-2tickが買値以上になったら、逆指値点灯。前日安値-2tickずつ引き上げ。
４．2週間たってもどちらにも行かなければ翌日成り行き決済。

 

このルールで行った場合の結果もまた掲載します。こちのルールのほうが勝率も期待値も高いです。最大10泊11日。勝率96%、期待値は6%強になります。それは今回の相場の場合はですが。勝率96%といっても絶対数が28銘柄しかないので、もっと数を増やすと勝率は減ると思います。リーマンショックの相場では全滅です。総資金の10%を失います。