スティビー１００ プロジェクト

[ISAC.WaKSさん]

日経平均先物miniをターゲットとする逆張り運用プロジェクトを４月１８日から開始する。安定収益を期待し持合い圏内にあるときにトレードするという視点から「スティビー１００」と呼ぶことにする。

 

２０万円の初期資金で年間２０万円の利益を目指す。倍率では２倍、年率100％アップが目標である。２０万円で始める理由は現在必要とされる証拠金は先物 mini １枚で約１０万円だから、50％のロスになってもトレードを続けられる金額とした。もう一つの理由は下記に。１枚では細かすぎると思えば５枚でも１０枚でも構わない。取引の中心限月の先物mini市場は100枚くらいの注文でも価格にはまったく影響しないくらいの厚みがある。公開運用を試みるのも十分な厚みがあるからである。先物minで不足があればもっと厚みのある先物市場もある。年間２倍を１０年続ければ1000倍、２０万円は２億円になる。夢としては十分かと思う。ただ、先物mini 1000枚、先物100枚を１回の注文で処理できるだけの精神的なキャパを持つのは大変だ。それは数年後に悩めばよい。

 

先物は金利が掛からず手数料も安い。証券会社によっては手数料ゼロのところもある。レバレッジは今のように証拠金が異常に高い時期でも約１０倍あるので、「①、１回のトレードあたりの期待値がプラス」で「②、売買頻度が高く」かつ「③、大損の可能性の低い」アルゴリズムで運用すれば比較的安全に高い運用益が期待できる。

 

先物には手が出せないという方には手数料無料の「1346 MAXIS 日経２２５上場投信」でも似たような効果は出る。ただ、手数料が無料なのはカブコム証券あるいは手数料無料キャンペーンを実施している会社に限られる。信用取引を目いっぱい活用してもレバレッジは３倍だし、金利も掛かるので期待値は先物よりはかなり下がる。

 

4/18の注文条件

1.　日経平均の終値（15：00）が　「9533.77以上、9704.17以下」の範囲外なら新規はパス。建玉があれば清算する。

2.　日経平均の終値（15：00）が上記の範囲外でかつ、9609.72未満であれば買いサイン。

3.　先物mini　６月限月 １枚：引値成行で買い。J-GATE開始以降成行の注文設定が変わったので注意。

　　1346　５０株：引値成行で買い。

 

信用成行売りは５０単位までの規制があるので、1346の場合最大売株数は５０株までとなる。よって買い株数も毎回５０株とする。現状の約￥10,000 の価格では保証金は１７万円くらい必要になるので、この点からも初期資金を２０万円としておくのは先物miniとも比較しやすいし、妥当かと思う。

 

運用成績は手数料として先物miniは１枚１回￥52、1346は手数料ゼロ、金利を年3.0％の日割りで計上する。１日オーバーナイトで２日分の金利が掛かる。