先日書いたように社会的な関心を集めている株を一日新値でトレードする手法は過去の例ではかなり有効だった。そこで今東京電力をこの方法でトレードしたらどうなるかしばらくトレースしてみたい。
トレードの仮定は下記のとおりとする。
1. ３日連続でストップ安となった 2011.03.17から参入したものとする。期間は約３ｹ月、6/30までとする。
2. 準備資金は1,000,000円。
3. 損益を次のトレードに使う複利運用をする。
4. トレードは常にドテン売買なので、資金の半分を買いと売りのために振り分ける。
5. 信用取引を使い、許容保証金率を４０％とする。資金1,000,000のとき買える上限は
1,000,000÷2÷0.4=1,250,000円となる。
6. 3/11には売り転換していたので3/17は買い注文だったが不出来だった。3/17の高値が860円だったので、3/18の注文は「861円以上になれば成行買い」だった。始値が886円だったのでこの価格で成約したものとみなす。
7. 売買できる株数は上記上限を逆指値で割った値を取引単位を100株単位にまとめた数。
3/18の例では 1,250,000÷861=1451 ≒1400 株 となる。
証券会社によっては成行の場合ストップ高で成約するものとして計算される場合があるが、このトレースでは上記の式を使う。
8. 3/22の注文は3/18の安値が876円だったので「￥875以下になれば成行売り」となる。建て玉1400株の売りと新規1400株の売りを同時に出す。毎日これを繰り返す。
9. 金利と手数料は概略値で往復のトレードで０．３％かかるものとする。
ちなみに2010年の年初から１年間、東京電力をこの方法で取引した結果は 勝率24％、￥1,000,000は￥657,000となった。この損失￥343,000のうち金利と手数料は￥253,000であった。普通大型株にはこの方法ではあまりうまく行かない。さて、今回のこの異常事態ではどうなるであろうか。
実際の私は3/18の午前中にいったん利確したが、午後買い直して1000株買い建ての状態。今後このプログラムに合わせていく。
