普段「デイトレード」はやらないのですが、最近はたまたま「システムトレード」の損切り分を、遊びの「デイトレ」の利益で取り戻してました。
中期型の「シストレ」は低勝率の戦略で、現在9連敗。
その逆のポジションで「デイトレ」をやれば、自ずと勝率は高くなって当然ですね。
デイトレなら、馬鹿になれば「ポジションサイズ」も無茶なボリュームですることも可能だから、損切りした額なんて、「わずかな値幅」で取り戻せますし。
ただ、ここ最近のように「上手く行ったら」の話ですね。
私の場合は、こういうことをすると大抵「痛い目に合う」のが普通です。
だから、デイトレが上手くいったのは「たまたま」だから、気をつけないと。
向き・不向きがありますよね。
私は、勝率にこだわりチキンで利食う「デイトレ」よりも、9連敗するときがあっても総合的に利益が出る「シストレ」のほうが楽だし・性にあってます。
仕事がしたくてトレードしてるわけではないですからね。
「不労所得」を追及してるわけで。
そういうことで、デイトレの方はどうでもよいのですが、「シストレ」の「適正な建玉」は悩みます。
マネーマネジメントは、「オプティマルｆ」「マーチンゲール法」「ココモ法」「モンテカルロ法」「グッドマン法」「バーネット法」など色々あるようですが、結局のところ大事なのは「当たりがでるまで、掛け金に影響を与えない」ってことですよね。
イブニングが延長されて、悶絶的な「ギャップによる大損切り」がなくなったので、基準を甘くしてサイズを大きくしてましたが、やはり今の計算では危険なので、見直す必要があるようです。
「資金効率」も大事だけど、退場させられたら意味ないからな。
