株式のシステムトレードとカーブフィッティング

[ニッパーさん]

システムトレードの戦略を扱っているテラスさんで販売されている
「高精度・スイングトレードシステム　《最大DD抑制の安心運用》」の紹介記事を見つけたのでご紹介。

「高精度・スイングトレードシステム　《最大DD抑制の安心運用》」
http://ameblo.jp/airsystemtrade/entry-10562745580.html

この記事の中に「なぜ、株式のシステムトレードは、カーブフィッティング（過度の最適化）の可能性が少ないのか。」というお話があります。

気になる方は要チェック！

[ニッパーさん]

お役に立ってなによりです。
どこからがオーバーフィッティングって基準がないので
バックテスト結果だけでは未来も通じるシステムかどうかは判断はなかなか難しいです。
テラスさんとこのシステムはフォワードテストの結果も載っているの安心できますね。

[リッチーホークさん]

このお話すごく納得できました。
本当に、バックテストで成績が良い販売システムばかりですが、販売後(フォワードテスト)が悪いものがほとんどですね。
ありがとうございます。