#36 ドローダウン中+ムダ話④

[■c（ ‘д‘）っ旦さん]

   

＜保有中ポジション＞
USDJPY - 90.80S(S/L:91.35)
GBPJPY - 131.52S(S/L:133.05)
NZDJPY - 61.70S(S/L62.72)

＜決済済みポジション＞
EUR/JPY - 109.26S→110.76L(RRR:-1.00，利益率:-0.66%)
EUR/USD - 1.2380S→1.2337L(RRR:+0.40，利益率:+0.17%)
AUD/JPY - 79.90S→74.54L(RRR:+4.26，利益率:+2.36%)
USD/JPY - 91.35S→90.63L(RRR:+1.07，利益率:+0.95%)
GBP/USD - 1.4345S→1.4454L(RRR:-1.01，利益率:-0.85%)
AUD/USD - 0.8222S→0.8330L(RRR:-1.00，利益率:-0.87%)
AUD/JPY - 73.92S→75.27L(RRR:-0.99，利益率:-0.59%)
GBP/JPY - 131.21S→130.95L(RRR:+0.16，利益率:+0.11%)
EUR/USD - 1.2220S→1.2314L(RRR:-0.96，利益率:-0.73%)
GBP/USD - 1.4539S→1.4608L(RRR:-1.00，利益率:-0.56%)

＜今週の取引成績＞
損益pips - +18pips
利益率 - -0.74%
勝率 - 40.0%
PF - 0.85
取引数 - 10

今週もお疲れ様でした。
結局、週全体ではわずかながら損失を出して終了です。
持ち越しは、クロス円のショートをいくつか。
日足の効率レシオはまだ下落を示しているので、来週もショートで攻めます。



③「バックテストの前に」

今回は我流のバックテスト方法をご紹介しようと思ったのですが、
システムパフォーマンスを見る上でいろいろと数値を扱うことになるので
その説明のため、一回クッションを置かせて頂きました。
私も勉強不足で、あまり数学も得意としていなかったので
内容に誤りがあるかもしれませんが、その際はご指摘いただけると幸いです。

・RRR(Risk Reward Ratio，R倍数)
ネットを探してみると、異なる定義も存在するようですが私の場合は
　RRR = トレード損益 / 初期リスク

で定義しています。
トレード損益とは、実際に1回のトレードした結果発生した損益のことで
初期リスクは、相場が逆行した際にポジションを手仕舞う最大許容損失額のことです。
具体例は、あまりにも手抜きですが画像2で示しました＾＾；

画像1では90.00でロングを持ち、89.00にストップロスをおいて、最終的に92.00で利益を確定しました。
もし、相場が思惑通り進まず、89.00で損切りした場合は
　RRR = -1.00
になります。


・期待値
上記RRRの平均値を取ったものです。
　期待値 = RRRの総和 / トレード回数

こちらも、他の定義があるようですがタープ本に合わせて掲載しておきます。


・期待R倍数・標準偏差レシオ
　期待R倍数・標準偏差レシオ = 期待値 / RRRの標準偏差

システムの質の目安になるそうです。0.20以上が理想。


・勝率
システムの勝率。引き分けは分母から省きます。理由は"勝率　PF PR"でググってください＾＾；
　勝率 = 勝ちトレード数 / (勝ちトレード数 + 負けトレード数)


・PR(ペイオフレシオ)
　PR = 平均利益額 / 平均損失額


・PF(プロフィットファクター)
　PF = 総利益額 / 総損失額


・SQN(System Quality Number)
　SQN = 期待値 / 標準誤差

こちらもシステムの質を測る指標です。
同じ期間に複数のシステム(銘柄)でトレードしたとき、この数値が高いシステム(銘柄)ほど
ポジションサイズを大きくしても破産しにくくなります。


以上が、私が普段監視しているシステムパフォーマンスを見る尺度です。
かなり端折ってしまいましたが、googleで検索するともっと分かりやすいサイトが出てくると思います＾＾；
次回は、これらの尺度を用いつつバックテストを行っていきます

→次回：④「バックテスト」