呑気呆亭さんのブログ最新一覧へ « 前へ3986件目 / 全4110件次へ » ブログ OPポジション 4月21日 通報する 呑気呆亭さん 更新:2010/4/22 17:09投稿:2010/4/21 21:34 日経平均は¥+189.37 の大幅反騰で ¥11,090.05 先物は、大引けで¥11,100- ES引けで¥11,020- ボリンジャーバンド(25日)は、+0.1 σ MA(25日)のすぐ上です。 東証一部の25日騰落レシオは、126.64東証一部の出来高は 22.4 億株現在のOPポジションは、 デルタ:+3.22ガンマ:-0.0041セータ:+23.6ベガ:-72.4必要証拠金:¥1.8 M タグ: OP ギリシャ 必要証拠金 ES 騰落レシオ 出来高 post bookmark share 通報する 2件のコメントがあります 古い順新しい順 daikonさん 2010/4/22 16:24 通報する こんにちはデルタがプラスですが、上昇を見込んでおられるのではなく、相場観とは無関係なのでしょうね。このところ、IVが上昇気味です。日経225のHV上昇に影響されているものと思われますが、タイム・ディケイの進み方が遅くなり、嫌な感じではないでしょうか。 呑気呆亭さん 2010/4/22 17:09 通報する ダイコンさん こんにちは、コメントありがとうございます。デルタですね ウーム実は、現在 OPの部分はかなり小さくて、このデルタのほとんどは、先物です。OPでは、小さくタイムバリューを稼いで、先物で動きを狙っているのですが・・・なかなかうまく行きません。レシオとかカレンダーとかが組んであるのですが、これらは、もう少し見極めが必要です。IVもさることながら、価格変化がかなり大きいので、ガンマー・ショートだと扱いにくいです。 コメントを書く コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。会員登録無料ログイン
デルタがプラスですが、上昇を見込んでおられるのではなく、相場観とは無関係なのでしょうね。
このところ、IVが上昇気味です。日経225のHV上昇に影響されているものと思われますが、タイム・ディケイの進み方が遅くなり、嫌な感じではないでしょうか。
コメントありがとうございます。
デルタですね ウーム
実は、現在 OPの部分はかなり小さくて、このデルタのほとんどは、先物です。
OPでは、小さくタイムバリューを稼いで、先物で動きを狙っているのですが・・・
なかなかうまく行きません。
レシオとかカレンダーとかが組んであるのですが、これらは、もう少し見極めが必要です。
IVもさることながら、価格変化がかなり大きいので、ガンマー・ショートだと扱いにくいです。