ＯＰポジション ４月２１日

[呑気呆亭さん]

日経平均は￥+189.37 の大幅反騰で　￥11,090.05
　先物は、大引けで￥11,100-
　ES引けで￥11,020-

ボリンジャーバンド（２５日）は、+0.1 σ 　MA（２５日）のすぐ上です。

東証一部の25日騰落レシオは、126.64
東証一部の出来高は 22.4 億株

現在のＯＰポジションは、
デルタ：+3.22
ガンマ：-0.0041
セータ：+23.6
ベガ：-72.4
必要証拠金：￥1.8 M

[daikonさん]

こんにちは

デルタがプラスですが、上昇を見込んでおられるのではなく、相場観とは無関係なのでしょうね。

このところ、IVが上昇気味です。日経225のHV上昇に影響されているものと思われますが、タイム・ディケイの進み方が遅くなり、嫌な感じではないでしょうか。

[呑気呆亭さん]

ダイコンさん　こんにちは、

コメントありがとうございます。
デルタですね　ウーム

実は、現在　OPの部分はかなり小さくて、このデルタのほとんどは、先物です。
OPでは、小さくタイムバリューを稼いで、先物で動きを狙っているのですが・・・
なかなかうまく行きません。
レシオとかカレンダーとかが組んであるのですが、これらは、もう少し見極めが必要です。

IVもさることながら、価格変化がかなり大きいので、ガンマー・ショートだと扱いにくいです。