イマイチな日々です

[ぶーちゃんまんさん]

ここ数日思ったように利が伸びてくれません。

スリペで10万程やられました、積み重ねると大きな数字、＞＜

期近のIVが思いのほか剥げません、こんなものでしょうか？

なので一旦カレンダー系のポジに見切りをつけ、リバースやＬストラングルを入れてみました


4月6日(火)　日経平均先物
後場終値　11,280円（－0.70％）
夕場終値　11,310円（＋0.26％）


本日の収支　　＋629,357円
4月確定損益　＋525,830円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション　口座　松井証券
必要証拠金
0円
＝783,000円（SPAN100％）－（＋1,151,180円(NOV)）

値洗い　＋8,600円（夕場終了時）

リスクパラメータ（夕場終了時）

デルタ　＋1.10
ガンマ　＋1.10
セータ　＋7.2
ベガ　　＋117.2

先物　±0枚

5Ｃ　　　4Ｃ　　　SP　　　4Ｐ　　　5Ｐ
　　　　　　　　　　975　　－10
　　　　　　　　　　100　　－40
　　　　　　　　　　102　　－30
　　　　　　　　　　105　　＋7
　　　　　　　　　　107　　＋4
　　　　　　　　　　110　　－1　　＋7
－5　　　＋5　　112(ATM)
＋7　　　－1　　115
　　　　　　　　　　117
　　　　　　　　　　120
　　　　　　　　　　122
　　　　　　　　　　125

[月とスッポンさん]

お疲れ様です＾＾

夕場引け時点のＩＶをチェックしたのですが、期近プットＩＶは盛り上がった割には期先ＩＶは全然もりあがらず、、、でしたね？？

ＳＱ前はこんな感じ（期近ＩＶと期先ＩＶの盛り上がりに差がでる）ものなのでしょうか？？？

スリペの問題はあたしも気になります＞＜

どうにかならないものですかね、、、

[ぶーちゃんまんさん]

こんばんは。

＞夕場引け時点のＩＶをチェックしたのですが、期近プットＩＶは盛り上がった割には期先ＩＶは全然もりあがらず

そうですよね、あと期近はこれだけＳＱが近くなると、わずかな差（残存日数・原資産価格の設定）で大きく数値が変わってきますので、この時期は見ないで体感するほうがいいような気もします。

難しいですが、どうすればより正確に観測できるのか考えています。

気にしすぎかもしれませんがね＾＾；