夕場は盛り盛り

[ぶーちゃんまんさん]

夕場は久々にＩＶが上昇しました。

少量ですが売り増ししました。

日中はもっと買い戻しのチャンスがありましたが、今となっては逃しました。

このあたりがヘタです。

3月9日(火)　日経平均先物
後場終値　10,560円（－0.18％）
夕場終値　10,510円（－0.47％）

本日の収支　　＋76,094円
3月確定損益　＋823,074円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション　口座　松井証券
必要証拠金
4,352,040円
＝6,181,100円（SPAN100％）－（＋1,829,060円(NOV)）

値洗い　－337,100円（夕場終了時）

リスクパラメータ（夕場終了時）

デルタ　＋0.25
ガンマ　－2.52
セータ　＋238.6
ベガ　　＋26.8

先物　±0枚

4Ｃ　　　3Ｃ　　　SP　　　3Ｐ　　　4Ｐ
　　　　　　　　　　875　　　　　　＋70
　　　　　　　　　　900
　　　　　　　　　　925
　　　　　　　　　　950
　　　　　　　　　　975　　　－10
　　　　　　　　　　100　　　－41
　　　　　　＋3　　102　　　－19
　　　　　　＋3　　105(ATM)＋7
　　　　　－20　　107　　＋2
　　　　　　　　　　110
　　　　　＋10　　112
　　　　　　　　　　115
　　　　　　　　　　117
＋25　　　　　　　120

[月とスッポンさん]

お疲れ様です＾＾

夕場Ｐ１０５売って、同値撤退しますた　笑

値幅の割には、Ｃ１０５とＰ１０５のプレミアムの変動率が高かったような、、、これがガンマの影響というものでしょうか？？

[ぶーちゃんまんさん]

お疲れ様です。

夕場の変動はベガの影響の方が大きかったですね。けどガンマの影響もそれなりにはあったとは思いますよ。

ガンマはあくまで原資の動きに対する反応なので、まだまだガンマの力はこんなものではないですよ。