月とスッポンさんのブログ

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夕場で仕掛けてきたな~

夕場。。。日中が小動きだったから、すごい動いたように感じる。。。でも値幅はたいしてないのに、PもCも105がものすごく反応したような。。。これがガンマの威力というものか???P105@85円で売ったけど、同値撤退><
おっそろち~><かわりにミニ10510買い1枚
明日チャンスがあればP105売りたい。。。

持ち越しポジション(現物除く)
ミニ10630売り2枚
ミニ10550買い2枚⇒夕場逆指しひっかかり撤退
ミニ10450売り1枚
ミニ10420売り1枚
期先ミニ10025買い1枚
ミニ10120買い1枚
ミニ10510買い1枚(本日追加分)
P975売り@90円
P975売り@55円
P100売り@20円
P1025買い@60円
C1075売り@12円
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8件のコメントがあります
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    月とスッポンさん
    2010/3/10 17:23
    ぶーちゃんさんこんばんわ^^

    なるほど、ベガとデルタの区別はつきました^^

    ベガ=変動のスピード
    デルタ=値幅

    ガンマとセータの関係もなんとなくわかりました^^:

    ガンマとセータは打ち消しあってるから、暴騰暴落があってガンマが大きくなると、セータで補えきれない、、、ってことですね??

    >※するとセータとガンマの影響分岐点の値幅はいくらなのか?という問題になりますが長くなるのでとりあえず結論だけ、これにはIVも影響します。現時点のATMだと、10565÷16×0.23(IV365日換算)=151円がガンマとセータの分岐点となります。

    むむ。。。ここはわからないので、再度勉強課題です。
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    月とスッポンさん
    2010/3/10 17:17
    pakupakuさんこんばんわ^^

    >ありゃw
    奇遇にも今日、P105@85円で売り、10510で先物ミニ4枚買いました。

    おおおおーっ すごい強気ポジですね^^

    一瞬、P105売りのミニ売りでカバードプットにしようかな~と思ったんですけど、昨日の夕場の為替と欧州見て、怖くなって結局撤退しました。。。笑

    おきてみりゃなんだ、結局心配することなかったか~
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    月とスッポンさん
    2010/3/10 17:15
    メンマさんこんばんわ^^

    >P10750売っているの個人投資家が多い

    あたちも売ってる。。。笑

    とりあえず、今回は仕掛けどころがわからないので、SQ直前勝負は梨の予定です 笑

    C105P105売りのショートストらドルおもしろそう??とか思ったんですけど、動かないからといって油断してたらもってかれそうなので、、、
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    ぶーちゃんまんさん
    2010/3/10 11:33
    お疲れ様です。

    >ガンマでやられるとはどのような状況か?

    ガンマとベガを区別できれば分かり易いと思いますよ。両者は混同されやすい様なので。

    以下スッポンさんの記述を使わせていただきますと、

    ベガでやられる=IVの上下でやられる
    セータでやられる=まったく動かずただ日がたっていく状況(OKです、買いの場合ですね)
    デルタでやられる=変動スピードではなく原資の値幅の影響
    ガンマでやられる=売りの場合だと、セータの減価以上の変動(つまり変動スピードと値幅の影響=セータ減価分との均衡点以上の変動があった場合)

    ※するとセータとガンマの影響分岐点の値幅はいくらなのか?という問題になりますが長くなるのでとりあえず結論だけ、これにはIVも影響します。現時点のATMだと、10565÷16×0.23(IV365日換算)=151円がガンマとセータの分岐点となります。
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    paku pakuさん
    2010/3/10 01:57
    こんばんは~

    >P105@85円で売ったけど、同値撤退><
    おっそろち~><

    ありゃw
    奇遇にも今日、P105@85円で売り、10510で先物ミニ4枚買いました。

    強気すぎですかね?
    SQ値10415円以上で利益になるので、そんなにP105売りに恐怖を感じなかったです。
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    メンマダケさん
    2010/3/10 00:28
    このSQは さわらぬ神にたたりなし~

    ロールオーバー進んでるし 
    P10750売っているの個人投資家が多い
    (松井証券の建玉多い)

    一瞬の上げでうろたえる

    ここまで一杯にみえるだけに超危険

    一回のふみ上げでバカみるかもよ・・・
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    月とスッポンさん
    2010/3/9 23:56
    ぶーちゃんさんお疲れ様です^^

    >ATMの売りは最初からガンマが大きい=ガンマのやられが少ない、のでガンマ的には意外に怖くない一面がありますよ。

    なるほど、、、 

    ええと、ガンマでやられる状況というのはどのような状況でしょうか?

    ベガでやられる=相場の上下変動が激しい状況
    セータでやられる=まったく動かずただ日がたっていく状況
    デルタでやられる=相場の上下変動が激しい状況?(あれ?これだとベガと同じ???う~む ><)
    ガンマでやられる=????想像つきません(;;)

    あと、P1025買いの撤退のタイミングを迷ってます。。。ここまで安くなったらSQ持込でもいいのか、、、
    少しでも値がついてるうちにてったいが賢明か、、、
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    こんばんは。

    ATMの売りは最初からガンマが大きい=ガンマのやられが少ない、のでガンマ的には意外に怖くない一面がありますよ。

    C107売りが一番のリスクっぽいので下げた分安心ですね。

    SQに向けお互い利が乗るといいですね。