11月20日(金) 日経平均先物 後場終値 9,490円(-0.62%)
更なる下落を警戒し、プット側のガンマを-0.35と抑えています。相場観というほどのものではないですが、デルタは少しマイナスにしたい気分でした、意図的に傾けるのは珍しいです。下げ相場は苦手なので、大きく負けなければ十分と思い対応したいです。
本日の収支 -16,921円(プロテクティブコールの返済)
11月確定損益 +1,352,109円
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保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,438,440円
=5,059,300円(SPAN105%)-(+620,860円(NOV))
値洗い +145,600円
リスクパラメータ
デルタ -1.36
ガンマ -1.69
セータ +84.9
ベガ -178.7
12C SP 12P
800 +40
825
850
875 -20
900 -2
925 +2
+5 950(ATM)-3
+2 975 +3
-11 100
-50 102
-20 105
+24 107