【下から攻める】テクニカル研究 - 売買代金移動平均

[モッコリーさん]

今日も元気にシストレで（なぜか？）使える超マニアックなテクニカルの謎を紐解いて行こうと思います。

[下から１番目] - 売買代金移動平均
シストレの解説によると、

売買代金移動平均は、N日間の終値の売買代金の総額をNで割ることで示される、テクニカル指標です。株価も出来高も加味しています。

主な使い方
・売買代金移動平均が上昇傾向で、売買代金が5日売買代金移動平均を上向きにクロスしたら「買い」
・売買代金移動平均が下降傾向で、売買代金が5日売買代金移動平均を下向きにクロスしたら「売り」
・5日売買代金移動平均が25日売買代金移動平均を上向きにクロスしたら「買い」
・5日売買代金移動平均が25日売買代金移動平均を下向きにクロスしたら「売り」

株価と出来高を加味しているってことは
売買代金 = 当日終値　×　当日出来高
みたいな感じなのでしょうね。

出来高が少なくて株価だけがつり上がっているという不安定な状況を排する事ができて、通常の移動平均よりも安定性が高いのかもしれません。

今回は、以下の設定でストラテジーを設定しました。

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買いタイミング
■グループ1
・売買代金移動平均(期間：1)が売買代金移動平均(期間：5) を上向きにクロス
・MA(MA種類：単純移動平均,期間：5,終値)がMA(MA種類：単純移動平均,期間：25,終値) より高い
■グループ2
・売買代金移動平均(期間：5)が売買代金移動平均(期間：25) を上向きにクロス



売りタイミング
■グループ1
・売買代金移動平均(期間：1)が売買代金移動平均(期間：5) を下向きにクロス
・MA(MA種類：単純移動平均,期間：5,終値)がMA(MA種類：単純移動平均,期間：25,終値) より低い
■グループ2
・売買代金移動平均(期間：5)が売買代金移動平均(期間：25) を下向きにクロス
■利食い・損切り
・5％以上の利益で利食い
・5％以上の損失で損切り
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テクニカル説明のその通りに作成するとこういう設定になると思います。これでやった結果がこちら。散々なもの。

http://st.minkabu.jp/web/services/backtest/showstrategy_v2/dsp/bts_detail.php?sm_code=126443

つまり売買代金の移動平均というより「まったりした」指標でクロスのイベントを取得したとしても、上昇・下落トレンドに乗り遅れるということなのでしょう。
おそらく、これで買いシグナルが出ているときは、RSIのストラテジーでは売りシグナルが出るといった感じではないでしょうか。

メインのテクニカルとしてではなく、サポート役として使おうと思います。