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日経225先物向け運用モデル「魔法のつえ」7月W2運用成績
私が保有する運用モデルの中でも最強なのがこの「魔法のつえ」です。以前お話しましたマネージド・フューチャーズの運用手法が原点となっています。違いは対象が日経225先物である点です。
【概況】
今週の日経平均株価は前週比▲5.39%減、2週続落した。週初から上値の重い展開で25日線には一度も到達せず。2008年7月4日(12日続落)以来1年ぶりに8日続落となった。外資系動向では1710万株の売り越し、売り越しは4週連続。3週連続売り越しは今年3月27日(15週連続)以来約3ヶ月半ぶり。騰落レシオは100台割れ。
NYダウは昨日まで前週比▲1.16%減で4週続落が濃厚。14日間も25日線(8501ドル)を割った状態。今週のVIX恐怖指数は30を挟んで一進一退の展開。
今週もボラティリティ(530)は前週(410)から3週ぶりの上昇となり、今年5月1日(560)以来の500台。
日別2勝0敗。週収支は+216万円の収益(4週連続の収益)、週間リターン率+31.17%。
7月累計収益:+386万円 月間リターン率:+55.70%
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