＜通貨＞ドル／円
＜期間＞2007、2008年各1年間
＜売買ルール＞
ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2
ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2
オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済）
常にポジションは1枚。
1日1トレード。
＜2007年＞
63勝105敗
損益 = -452pips
LONG = 77回
SHORT = 91回
勝ちトレード平均 = 43.08pips
勝ちトレード最大 = 155pips
負けトレード平均 = -30.15pips
負けトレード最大 = -110pips
最大連勝 = 4
最大連敗 = 9
基本的に右肩下がりのトレード成績でした。
負けの9割がショートによるもの。
＜2008年＞
83勝123敗
損益 = -82pips
LONG = 113回
SHORT = 93回
勝ちトレード平均 = 62.30pips
勝ちトレード最大 = 300pips
負けトレード平均 = -42.70pips
負けトレード最大 = -146pips
最大連勝 = 5
最大連敗 = 10
秋以降の荒れ相場がありながら、この結果は立派といってよいのかな？
過去2年と比較して勝ち負けの平均、最大値ともに上昇してます。
逆張りなので当然といえば当然なのですが、
収支はレンジ相場が続くとプラス、トレンドが発生するとマイナスに進みやすいです。
そして1回トレンドが発生すると、それまでのプラスを吹き飛ばします。（笑）
…人間くさいルールだなあ。
トレンドを追うルールを組み合わせてみるか。
