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分析・最適化

統計学を用いようと思っていましたが、長い時間かけて考えてみた結果、別に移動平均などの各指標を用いた売買でも全然問題がないことに気がつきました。(というか、私の考えている通りならば統計学を用いて売買条件を設定するという行為に問題がある)

もしかすると、学術的な要素を取り入れて素晴らしい売買条件の構築が可能になるのかもしれませんが、現状の自分の能力ではそこまでの道のりが分からないです。

ちょっと抽象的な書き方になってしまい分かりづらくて申し訳ないです。簡単に言うとしばらくは各種指標を用いた自動売買に力を入れていくということです。


さて「最適化」と言いますが、まず最適化とはどのような条件なのだろうか?と疑問に思いました。私の持っている本には最適化ツール作成が掲載されているのですが、肝心の「最適化された条件とは○○である」というものがありません。

それは「どのような結果が最も優秀であったのか」は一概に言えないというところに問題があるのだと思います。

勿論、過去データにある売買条件を用いて分析した結果が他の指標を用いた場合よりも収益面で優秀ならば、優秀とみる考えもあります。しかし、反面非常に多くの資金を市場に投じてドローダウンも非常に大きなものになっていたとしたら、それは「誰がみても優秀な売買条件であった」とはならないのだと思います。

よってここでいう最適化とは「自分が最適だと思う売買条件探し」ってところでしょうか。

主に私が見ているのが総損益、リスクです。
とはいえ、各設定条件下での各手法のリスクを順位づけ、総損益と比較してどの程度重みを付けて評価したらよいのか?
これは想像ですが、もしかしたら市場、使用するテクニカル手法、市場のボラティリティなどによってその重みは異なるのではないか?と思うのです。

すると、この「最適化」という作業を行うにあたって、「自分の感性」というものが結構重要になってくるのではないか?という気がしてきます。
ここで問題となるのが、「今まで自分の感性で売買して失敗してきたのに、感性を用いてよいものか?」です。

答えは恐らくYESです。

それはここでの感性、つまり「この市場ではリスクをあまり取りたくない」とか「この市場ではこの手法が最適かもしれない」などが間違っていたとしても、過去のデータによればその間違った感性で選んだ売買条件でも、決して負けトレードではないからです。つまり感性を使用するのは「もっとよいパフォーマンスを秘めた条件探し」なので、感性で失敗しても、パフォーマンスが悪いだけであって余程下手な条件を選ばない限りは優位性は変わらないと考えているのです。


本当はもっと数値的なものを載せたいのですが、どうやら数字で示すよりも頭の中で考慮すべきことのほうが今の段階では重要みたいです。

次回も分析・最適化を行うにあたり考慮すべき点について言及していく予定です。
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登録日時:2008/07/15(20:50)

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