natsuoさんのブログ
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NTスプレッド
たまたま見つけたブログの記事。。。
これを張り付けて、皆さんから見ることができるかどうか不明ですが…
http://plaza.rakuten.co.jp/wginjiro/diary/?act=reswrite&res_title=NT%CC%EB%B4%D6%A5%B9%A5%D7%A5%EC%A5%C3%A5%C9&d_date=2007-10-25&d_seq=1&theme_id=170489
面白いですよね。
デリバティブの世界って、研究熱心な方が多くて頭が下がります。
見習わなくては、と思います。
このロジックがうまく働く理由は何でしょうね。
直感では、
1.Nの寄付きギャップダウンでサヤを取る、それが積み重なっていく。
2.NTのスプレッドがザラバで拡大し、翌朝縮小する傾向を持っていて、それが積み重なる。
3.1と2の両方。
どれかではないかな、と思ってます。
いかかがでしょうか?