ＮＴスプレッド

[natsuoさん]

たまたま見つけたブログの記事。。。
これを張り付けて、皆さんから見ることができるかどうか不明ですが…

http://plaza.rakuten.co.jp/wginjiro/diary/?act=reswrite&res_title=NT%CC%EB%B4%D6%A5%B9%A5%D7%A5%EC%A5%C3%A5%C9&d_date=2007-10-25&d_seq=1&theme_id=170489

面白いですよね。
デリバティブの世界って、研究熱心な方が多くて頭が下がります。
見習わなくては、と思います。

[natsuoさん]

暇なときに日足やNT倍率と併せて見てみようと思いながら、まだその時間がないのですが…

直感では、
１．Nの寄付きギャップダウンでサヤを取る、それが積み重なっていく。
２．NTのスプレッドがザラバで拡大し、翌朝縮小する傾向を持っていて、それが積み重なる。
３．１と２の両方。
どれかではないかな、と思ってます。
いかかがでしょうか？

[daikonさん]

面白いです。
このロジックがうまく働く理由は何でしょうね。