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ぶーちゃんまんさんのブログ

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5月9日(金)の取引 ~SQのリスクとは?~

本日のSQは無事波乱なく通過した。今日はSQ持ち越しリスクについて考えてみたい。

リスクが高いとの事で、オプションや先物はSQまで持ち越さないで決済する人が多いように思います。

一つにはSQ価格は人為的に操作されやすいという特徴がある。これはある程度ビッグプレイヤーの建玉や近々のボラティリティーで常識的な範囲で予想できる。波乱がありそうなときはSQ決済に持ち込まないようにするとか、それ相応のポジションを取れる。オプション価格はそれを織り込んだ価格になっているのでオプションに関しては結局はそれほどいつもと変わらないと考える。しかし、先物のSQ決済は殆どギャンブルのノリに近いと考える。

もう一つは、SQ前夜に突発的な事故や事件があると大変なリスクにさらされるということがある。これが本当のSQリスクであろう。

といいつつも、今回もSQ決済に全ての建玉を持ち込みましたがSQ決済が良いのか悪いのかは最近気になっています。

SQ決済以外にも普段の乱高下で大損する場合もありますし、SQだけが特に危険とは思えないんですよね、なんとなく今のところはですが・・・。

危険なのはSQだけでなく普段の相場も一緒な気がします。

○5月9日(金)の日経平均  13.655.34円(-287.92円)

○5/9の収支  -215,292円
○5月の収支 +865,069円
○2008年の収支 +3,923,717円

○現在のポジション(平均単価)
評価損益 -215,292円
0805C‐155 買建 10枚(5円) → 権利放棄
0805C‐145 売建 46枚(1・1円) → 義務消失
0805P‐135 売建 49枚(3・2円) → 義務消失
0805P‐105 買建 10枚(7円) → 権利放棄
0805P‐100 買建 20枚(5・5円)→ 権利放棄
0805P‐975 買建 10枚(3円) → 権利放棄
0805P‐925 買建 20枚(3・5円)→ 権利放棄
0805P‐900 買建 40枚(3円) → 権利放棄

ポジションのリスク指標
デルタ  ガンマ[100円当たり]  ベガ[千円]  セータ[千円]
0.00    -0.171      -1.34   -44.54

必要証拠金額            27,108,940円
  • 関連銘柄:

    ---
  • 通貨ペア:

  • 経済指標:

  • コモディティ:

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登録日時:2008/05/09(23:09)

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