ぶーちゃんまんさんのブログ

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いきなりGDかい

いきなり月初めから損切り先行はツライですね ><

しかし値幅のギャップを考えると、IVはそれほど盛り上がらずこの程度で済んで良かったとも言える

ギリギリの戦いが続きます・・・

P側でD-2 G-2.6まで拡大

5月6日(木) 日経平均先物
後場終値 10,680円(-3.34%)
夕場終値 10,690円(+0.09%)

本日の収支  -2,945,661円
5月確定損益 -2,945,661円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
2,195,629円
=8,376,739円(SPAN110%)-(+6,181,110円(NOV))

値洗い +1,276,200円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ -0.12
ガンマ -3.65
セータ +405.8
ベガ  +300.2

先物 -2.7枚

7C    6C    5C    SP    5P    6P    7P
                  650              +200
                  675
                  700         +100
                  725
                  750
                  775
                  800
                  825
                  850
                  875
                  900
                  925
                  950
                  975
                  100  -60
                  102  -30
                  105  -19    +32
        +7   -5  107(ATM)+7   -2     -4
        +8   -8  110  +1
        +5   -11  112                -2
             -10  115
             -20  117
                  120
                  122
                  125
登録日時:2010/05/06(21:59)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

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    2010/05/06(23:24)
    お疲れ様です。
    確かに、値幅のギャップの割にはIV盛り上がったのは最初だけで、あとは冷静だったような気がします。
    より直後は前日比6ポイントとかあったと思うのですが、それがアホボラといえるのかどうかわからず、、、何もできず、、、でした^^;

    サブプラ時のアホボラ時って、前日比IVどのくらいだったのでしょうか??
    一日のIVが100こえたというのは聞いたことがありますが、前日比でいうと、どの程度だったのか、気になります、、、
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    2010/05/07(00:08)
    おつかれさまです

    サブプライム時のIV変化等はオプション道場などで見れますよ

    それよりショックが大きかったのは2007/8/17でしたが当時はIVとかは意識して無かったので覚えてません

    よく生きていますよねw

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