カいさんのブログ

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Just Idea



みなさんご存知だと思いますが、株式市場というのは、いろんな銘柄が一緒になって動いています。
そのため、ほとんどの銘柄は日経平均と連動しちゃうんですね。
セクター別、ファクター別にグループを作るとさらに良く似た動きをします。
前に少しプログラムを組んで調べてみたのですが、全然関係ないのが似ていることもありましたw
ただこれ、僕はサヤ取りをやらないのであんまり関係がない。
逆に、ファクターを絞って、買われ過ぎを売り、売られ過ぎを買う逆張りの両建戦略*1は、リスクリワードがかなり高い戦略とされていたと思います。




ところで、指数との比較を観察したらどうなるんだろうと思っています。
個別株の価格を日経平均で割った指標を作って、それの動きを見る。
要はレラティブストレングスなのですが、RSの元の動きをいつものように天底分析、トレンド分析してみたら何か面白いことが分かるのではないか。
どの銘柄を仕掛けて行くべきかとか判断材料になりそうな気がします。
わからないかも知れないけどw


*1:スペシフィックリターンリバーサルと言うはずw
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