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低IV相場をどう乗り切るか

低IV、中でも期近の低さを見ると、今までの売り戦略が通用しない危機感を感じます

単純に株でも仕込もうかな?

後場にLストラドル投下(コスト420円)
夕場にSストラングル投下(コスト225円)
ショーバタに転換


4月12日(月) 日経平均先物
後場終値 11,260円(+0.44%)
夕場終値 11,260円(±0.00%)


本日の収支  ±0円
4月確定損益 +464,703円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
0円
=218,000円(SPAN100%)-(+1,846,500円(NOV))

値洗い +9,200円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.14
ガンマ +0.16
セータ -6.6
ベガ  +26.2

先物 ±0枚

6C   5C   SP   5P   6P
          975
          100
          102
          105
          107
          110  -10
    +10  112(ATM)+10
    -10  115
          117
          120
          122
          125
登録日時:2010/04/12(21:25)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

  • 通報する

    2010/04/12(23:00)
    おつかれさまです^^

    IV,,,上昇しませんね(;;)
    プットの減価が気になりだしました。。。

    P110に乗り換えようかな、、、と思いつつ、ひとつのポジションとじっくりむきあってみるのも勉強になるかな、、、と思って、そのままホールド。これをどううまく処理したらいいか、ちょっと考えてみようかと思います。

    IVの低さが気になって、売れません。
    今まで売り戦略できたので、買い戦略でもとれるようにならないと、しんどい~><
  • 通報する

    2010/04/13(09:44)
    こんにちは

    売りも買いも厳しい相場ですよね

    自分もちょっと手詰まり感があって・・・シンドイです。

    P110はデビットでしたっけ?これからですね

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