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ぶーちゃんまんさんのブログ

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なんちゅう強さだ

本日もカレンダーを追加、夕場に縮小させてもらえると有難いです。

相場自体は盛り上がってますね。

4月2日(金) 日経平均先物
後場終値 11,310円(+0.71%)

本日の収支  -96,951円
4月確定損益 -96,951円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
0円
=3,245,688円(SPAN100%)-(+4,279,030円(NOV))

値洗い +622,300円(後場終了時)

リスクパラメータ(後場終了時)

デルタ +2.00
ガンマ -1.79
セータ +121.6
ベガ  +86.0

先物 +4.1枚

5C   4C   SP   4P   5P
          975  -10
          100  -40
          102  -30
          105  +7
          107  +4
          110  -9  +9
+14  -18  112(ATM)
+8   -7  115
          117
          120
          122
          125
6件のコメントがあります
  • イメージ
    お疲れ様です^^

    P110のカレンダーをシュミレーターで見てみたんですけど、山の上(ゼロより上)の部分はちょびっとなので、利益になる可能性がすごく低いようにみえてしまうんですけど、山の下の部分(ゼロラインより下)の損失をどのようにカバー(ヘッジ)されてますか?

    あと、C1075の方が利益部分が大きいように見えるのですが、なぜP110を選ばれたのか、教えてください><
  • イメージ
    お疲れ様です

    ちょっとわからないのですが?

    シュミレータはどこのを使ってますか?

    そんな損益曲線になりますか?シュミレーターもIVは動かせないのでシュミしきれないところもあると思いますが

    C107とは?ITMのあえて流動性の低いところを選ぶ必要はないように思います。

    P110は2・3日前に建てたはずですが、たしか原資とIVの数値からポジ全体のバランスを考えて建てた記憶があります、今はマイナス収支となっています。
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    シュミレーターはご紹介いただいたものを使ってます☆

    入力が間違ってるのかな~><

    C1075ではなくてP1075の間違いでした><
  • イメージ
    ああなるほど!わかりました。

    たしかにちょびっとしかないですが、ポジ全体ではそんなんでもないのですよ、あくまでポジ全体の一部として考えてるので。

    P107の方が利益が大きいのは原資との距離が離れている分リターンが大きいです。でもその分利益にもなりずらいので。
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    ありがとうございます^^;

    そっか、ポジの一貫って事ですね~

    単独ポジ向きではないのでしょうか??
  • イメージ
    単独でもいけると思いますよ。
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