システムのメモ書き。（その２）

[DRAGON'さん]

　斎藤正章氏のシステムの改善点を探る。
　個人的なメモ書きみいたな物なので、興味が無い人はブラウザバックの方向で。

　今回は個別の悪材料対処に関して。

　斎藤正章氏のシステムの細かい所は、ここに乗せちゃうと著作権とかに引っかかるので氏の書籍を読んでもらうなどして。（正直ググってもかなりの部分は分かると思いますけど）

　シミュレーションする際に本来のシステムと違う点は…
　
　１．株価が目標値に達しない時の手仕舞いは暦で６０日後だがイザナミは営業日換算なので１ヶ月２２日とみなし４４日でシミュレーション

　２．対象の市場は、東証の１部、２部、新興市場（ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス）のみ。残念ながら大証と地方市場は入らず。

　３．シミュレーション期間は２０００年１月４日から、２０１０年３月２６日まで。

　後、これはルールと少々違いますが、売買当日がストップ安、ストップ高で買えない場合はシミュレーションで考慮に入れています。


　では氏が書籍で公表している本来のシステムのパフォーマンスを。

総バックテスト銘柄数4625
取引成立銘柄数(率)3151 (68.13%)
総取引回数10338回
１銘柄あたりの平均取引回数3.28回
銘柄保有期間総合計166168日
平均保有期間16.07日
最大保有期間48日
最小保有期間1日

勝率79.09%
利益取引数8176
損失取引数2162

平均利益(率)16.28%
平均損失(率)28.84%
ペイオフレシオ(率)0.56倍

利益の標準偏差10.57%
損失の標準偏差21.96%

期待値6.84%


　で、個別の悪材料対処ですが基本的に氏のシステムは２５日の移動平均乖離率と５日の移動平均乖離率で下げを判定している訳ですが。
　これは自分が、こう理解しているって話ですが２５日の方で株の底値に近付いている物を探って、５日の方で特に最近急落しているものを絞り込む（急落している株の反発狙い）って感じですよね。
　
　この際に、もしも判定日に急に悪材料が入ってストップ安の株を弾いたらどうなるかと言うのが今回の実験の趣旨です。
　株が下がる要因は何らかの原因で不人気になっているって事ですが、それにストップ安になる程の悪材料が来たらどうなるのかなぁと。

総バックテスト銘柄数4625
取引成立銘柄数(率)3028 (65.47%)
総取引回数9195回
１銘柄あたりの平均取引回数3.04回
銘柄保有期間総合計146293日
平均保有期間15.91日
最大保有期間47日
最小保有期間1日

勝率79.63%
利益取引数7322
損失取引数1873

平均利益(率)16.30%
平均損失(率)28.32%
ペイオフレシオ(率)0.58倍

利益の標準偏差10.20%
損失の標準偏差21.35%

期待値7.21%

　この様に勝率、期待値とも向上しています。
　ちなみに終値がストップ安では無く、安値がストップ安で判定させました。
　どちらもパフォーマンスは向上しますが、安値がストップ安の方がより向上していましたので。


　…で以下、調子に乗って、判定日の前日の方がストップ安（安値）だったら…
総バックテスト銘柄数4625
取引成立銘柄数(率)3091 (66.83%)
総取引回数9674回
１銘柄あたりの平均取引回数3.13回
銘柄保有期間総合計151299日
平均保有期間15.64日
最大保有期間46日
最小保有期間1日

勝率80.05%
利益取引数7744
損失取引数1930

平均利益(率)16.35%
平均損失(率)28.59%
ペイオフレシオ(率)0.57倍

利益の標準偏差10.63%
損失の標準偏差22.08%

期待値7.39%

　何故か更にパフォーマンスが向上してますね。（苦笑）


　…では、更に１日進めて判定日の前々日では？

総バックテスト銘柄数4625
取引成立銘柄数(率)3122 (67.50%)
総取引回数10004回
１銘柄あたりの平均取引回数3.20回
銘柄保有期間総合計158192日
平均保有期間15.81日
最大保有期間54日
最小保有期間1日

勝率79.66%
利益取引数7969
損失取引数2035

平均利益(率)16.30%
平均損失(率)28.87%
ペイオフレシオ(率)0.56倍

利益の標準偏差10.58%
損失の標準偏差22.02%

期待値7.11%

　当日、前日に比べてれば落ちるものの、氏の本来のシステムと比べると、まだ期待値と勝率は向上しています。


　まぁ、これ以上は無理と思いますが前々々日では？

総バックテスト銘柄数4625
取引成立銘柄数(率)3134 (67.76%)
総取引回数10156回
１銘柄あたりの平均取引回数3.24回
銘柄保有期間総合計161248日
平均保有期間15.88日
最大保有期間48日
最小保有期間1日

勝率79.44%
利益取引数8068
損失取引数2088

平均利益(率)16.32%
平均損失(率)28.91%
ペイオフレシオ(率)0.56倍

利益の標準偏差10.58%
損失の標準偏差21.99%

期待値7.02%

　…まだ、微妙に向上してますね。
　…実の所、流石に１日毎の検証は鬱陶しくなってきたので結論を先に書くと安値がストップ安の株を弾くと結構先までパフォーマンスは向上する様です。
　（…俗に言う銘柄より日柄って奴ですかね？）
　流石に２０日より先になって来ると段々と怪しい様ですが。
　例えば判定日より１５日前だったら

総バックテスト銘柄数4625
取引成立銘柄数(率)3146 (68.02%)
総取引回数10274回
１銘柄あたりの平均取引回数3.27回
銘柄保有期間総合計164899日
平均保有期間16.05日
最大保有期間48日
最小保有期間1日

勝率79.14%
利益取引数8131
損失取引数2143

平均利益(率)16.30%
平均損失(率)28.84%
ペイオフレシオ(率)0.56倍

利益の標準偏差10.58%
損失の標準偏差21.93%

期待値6.88%

　…こんな感じですか。
　実際、どの辺りまでを使うかは、氏のオリジナルでは無く流動性や低位株を避ける工夫をした改良版等の場合、対象の株が減る分、取引数が少ない年次だと数回の取引がなくなっただけでマネーマネジメントに多大な影響が出る場合が有るので、その辺りを考えながらの調整は必要でしょうね。

　一応、氏のオリジナルより判定日＋４日で計５日間の間に安値がストップ安になった株を弾くと…

　総バックテスト銘柄数4625
取引成立銘柄数(率)2708 (58.55%)
総取引回数6981回
１銘柄あたりの平均取引回数2.58回
銘柄保有期間総合計102253日
平均保有期間14.65日
最大保有期間46日
最小保有期間1日

勝率81.91%
利益取引数5718
損失取引数1263

平均利益(率)16.21%
平均損失(率)28.30%
ペイオフレシオ(率)0.57倍

利益の標準偏差10.23%
損失の標準偏差21.70%

期待値8.16%

　…氏のシステムより、総取引数が、かなり減るのが分かります。
　（３３５７取引が減りました。全体の３２％強ですね）
　かわりに勝率で２．８２％、期待値で１．３２％上がりますが。
　
　…まぁ、このパラメータに関しては、やり過ぎ無い程度にでしょうね。

　では、一旦失礼します。

　ＰＳ．
　ちなみに上記の改良点を導入した際、一度株を保持している最中にストップ安が起きた時、株を損切りしたらどうなるかをやってみましたが、却ってパフォーマンスは下がりました。このシステムに関しては持ってしまった際はジタバタしない方が良い様です。