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ぶーちゃんまんさんのブログ

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動きのない日々が続きます

恐ろしく動かない日々が続きます。

反動が怖いところ。

それなりの戦略で対処したいところです。

今日はコールの買いを追加しました。

3月19日(金) 日経平均先物
後場終値 10,750円(+0.56%)
夕場終値 10,740円(-0.09%)

本日の収支  ±0円
3月確定損益 +717,474円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
2,960,799円
=2,543,419円(SPAN110%)-(-417,280円(NOV))

値洗い +213,200円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ -0.15
ガンマ -1.66
セータ +82.8
ベガ  -51.0

先物 ±0枚

5C   4C   SP   4P   5P
          825       +80
          850       +40
          875
          900
          925
          950
          975  -10
          100  -20
          102  -10
          105
      +1  107(ATM)+1
      +1  110
     -30  112
          115
          117
          120
+20       122
+70       125
登録日時:2010/03/19(21:44)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

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    2010/03/19(22:31)
    おつかれさまです^^

    夕場おそろしいほどIVがはげてましたね^^;

    買おうかと思いつつ、方向感がまったくつかめず断念、、、><

    こういうときこそ、デルタをあてないでもいいというオプションの醍醐味が利用できればいいのでしょうが、、、
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    2010/03/19(22:49)
    お疲れ様です。

    夕場は途中までしか見ませんでしたが剥げてたんですね。

    今日のボラ低下は数日前に売っといて良かったと思えますが、更に売るのは抵抗感があります。

    >こういうときこそ、デルタをあてないでもいいというオプションの醍醐味が利用できればいいのでしょうが、、、

    この辺の発想が株屋にはないオプションの利益源泉なんでしょうね。

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