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ぶーちゃんまんさんのブログ

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夕場にIV急上昇

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日中のIVチャート貼ってみました。2月の上昇がすごかったです。

夕場で少し売れたので今日は良しとしよう!明日以降どうなるかな~、ちょっと不安ですが。

2月4日(木) 日経平均先物
後場終値 10,350円(-0.67%)
夕場終値 10,270円(-0.77%)

本日の収支  -334,587円
2月確定損益 +322,600円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
5,893,650円
=7,902,400円(SPAN110%)-(+2,008,750円(NOV))

値洗い +896,500円(夕場終了時)

リスク感応度(夕場終了時)

デルタ -1.27
ガンマ -2.22
セータ +170.1
ベガ  -159.8

先物 ±0枚

4C   3C   2C   SP   2P   3P   4P
               775  +40
               800
               825  +35
               850
               875  +30
               900  +15
               925  -40
               950  -30
               975  +1
           +8  100  -10
           -9  102(ATM)+8
           +1  105  -6
-5        -10  107  +6
          -16  110
+5   -5  -34  112
               115
               117
               120
          +90  122
登録日時:2010/02/05(00:23)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

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    2010/02/05(00:42)
    こんばんわ~

    夕場は下げ幅の割りにIV急上昇で何事!?と思いました、、、

    今夜のダウ暴落を知ってプット買いあさった大口がいたのかな、、、

    夕場でP100売ってしまいました><

    なんかあやしかったので夕場引けでもう1枚ミニ売りでヘッジしようかと迷いつつ、引け値から90円下げてるのでやめてしまいました><

    う~ん 安心しきったとこが怖い、プットの威力、、、
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    2010/02/05(00:47)
    うーん、なんだったんでしょうね~。

    こうゆうことがあるので、夕場も目が離せませんね。

    突然くるのが怖いところです。

    低いとこでは、ある程度買い戻す必要性を感じました。

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