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リスクを考えてみると

ちょっとプット売りが多いです。パラメ的には大きなポジに見えませんが、良くないですね。早めに減らしたいとこです。

期近のコール売りはもう仕掛けるのが難しいです。

そんなことを考えてると、残りSQまでは楽に撤収のみでもいいんでしょうが、もうひと稼ぎしたいと思うと難しいです。

リスクを上手にとって行きたいです。

2月3日(水) 日経平均先物
後場終値 10,420円(+0.48%)
夕場終値 10,410円(-0.09%)

本日の収支  +456円
2月確定損益 +657,187円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,538,229円
=6,962,489円(SPAN110%)-(+2,424,260円(NOV))

値洗い +527,300円(夕場終了時)

リスク感応度(夕場終了時)

デルタ +1.64
ガンマ -1.39
セータ +103.9
ベガ  -108.8

先物 ±0枚

4C   3C   2C   SP   2P   3P   4P
              775  +40
              800
              825  +35
              850
              875  +30
              900  +15
              925  -40
              950  -40
              975  -20
          +7  100  -9
          -7  102  +10
     +1  +4  105(ATM)-7
-5   +2  +2  107  +6
         -16  110
+5  -5  -34  112
              115
              117
              120
         +90  122
登録日時:2010/02/03(23:05)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

  • 通報する

    2010/02/03(23:41)
    こんばんわ~

    IV,だいぶ禿げましたね~

    一時は倍近く踏まれてどうしようかとおもってたあたしのプット売りも復活(笑)

    う~ん 撤収時が難しいです><

    P950あたりはもう裸売りでもいいかな~ と思いつつ、、、

    ミニ先のヘッジ売りと一緒に今日おとせばよかったんでしょうけど、ミニ先ヘッジ売りを転用して新たにプット売りを仕掛けようかと画策しつつ、、、IVが低すぎて売れませんでした^^;

    結局今日は何もできずじまいでした
  • 通報する

    2010/02/03(23:49)
    こんばんは、

    裸はいけませんよ!裸は!w

    でも枚数少なけりゃいいと思います。

    IV上昇せず→売らず→さらにIV下落

    みたいな展開もあるので難しいですよね。

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