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意外にも盛り上がらず

2連発でのGDということでIV高騰するかな~と思ってましたが、寄り付きからオプション買い需要はなかったようですね。
相場も堅調じり上げ。少量の打診売り&コール買い決済で利食いしました。

1月25日(月) 日経平均先物 後場終値
10,580円(-0.09%)

本日の収支  +328,625円
1月確定損益 +1,781,109円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,627,675円
=4,443,675円(SPAN100%)-(-184,000円(NOV))

値洗い +132,300円

リスクパラメータ

デルタ +0.23
ガンマ -2.08
セータ +170.8
ベガ  -290.8

先物 ±0枚

4C   3C   2C   SP   2P   3P   4P
               775  +40
               800
               825  +35
               850
               875  +90
               900
               925  -40
               950  -30
               975  -30
               100  -4
               102  +8
           +3  105(ATM)-6
           -3  107  +6
           +4  110
+5   -5  -25  112
          -40  115
          -10  117
               120
          +90  122
登録日時:2010/01/25(22:43)

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このブログへのコメント

1~6件 / 全6件

  • 通報する

    2010/01/25(23:09)
    こんばんわ~^^

    あたしも今日は覚悟してたんですけど、IVが盛り上がらなかったせいか?セーフでした^^;

    アットはそれなりの反応があったみたいですけど、アウトはまったく盛り上がらず、、、

    下も上も見てない感じですかね、、、
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    2010/01/26(09:07)
    こんにちは、

    緊張感がありませんでしたね。

    でもセーフでよかったですね^^;
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    2010/01/26(17:08)
    こんばんわ~

    P100売り撤退でございます~><

    油断したーっ
  • 通報する

    2010/01/26(20:03)
    おつです。

    今日の撤退はある意味健全なんじゃないでしょうか?

    と自分にも言い聞かせていますw
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    2010/01/26(21:31)
    またまたこんばんわ~

    P950売りは踏まれたままですが><

    昨日の上げで安心してしまいました(;;)
    やっぱ安いプット売りは危険ですね、、、自爆しかねない><

    ところで、夕場のプットIVの盛り上がり、そろそろ、、、と思うのですが、いかがでしょうか?

    アットのプットIVが30こえてきたら底という確立が高いような気が、、、
  • 通報する

    2010/01/26(22:56)
    こんばんは、

    そうですね、安いプット売りは危険ですよね。

    IVは夕場よりも日中の方が高かったようですね。

    30というとあと5ポイントの上昇ですか~

    そこまで行くと、けっこう退場者が出そうですねw

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