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ジリ上げでコールのIVが低かったね

日中は。さすがに少しコールを買戻し。

今日は先物買い&コール売りが効いてくれました。

夕場は逆に高くなったのでちょっぴりカバコ上乗せしてみました。

Cのガンマが-1.68
Pのガンマが-0.56

ちょっとバランス悪いですね。


1月21日(木) 日経平均先物 夕場終値
10,760円(-0.73%)

本日の収支  +187,669円
1月確定損益 +1,554,788円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
6,841,280円
=5,654,810円(SPAN100%)-(-1,186,470円(NOV))

値洗い +849,700円

リスクパラメータ

デルタ +0.21
ガンマ -2.24
セータ +136.2
ベガ  -297.2

先物 +4.0枚

4C   3C   2C   SP   2P   3P   4P
               775  +40
               800
               825  +35
               850
               875  +110
               900
               925  -20
               950  -30
               975  -40
               100  -4
               102  +6
           +3  105  -5
           -6  107(ATM)+5
           +4  110
+5   -5  -10  112
          -40  115
          -20  117
               120
          +90  122
登録日時:2010/01/21(22:45)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

  • 通報する

    2010/01/22(07:52)
    ぶーちゃんまんさん時々日記拝見させていただいていますが、ぶーちゃんまんさんデリバティブ強いですね。どこでそんなに専門的なこと勉強したんですか?
  • 通報する

    2010/01/22(16:45)
    こんにちは。

    勉強はオプションやってる方のブログを見ています。

    書籍よりも実践している方のブログのほうがためになりますね~。

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