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8月3日(月)の取引

日経平均先物 夕場終値 10,460円(後場終値比+0.96%)

さすがに少しは調整するかなと思いきや、夕場で更に大きく上昇。コールレシオ上乗せ分が一気に損失になり、パラメも悪化。また更に上昇するようならコールレシオを切っていきたい。もうこの時期のガンマは売る気になれないので、買い戦略を実行していきたい。

本日の収支 ±0円
8月確定損益 ±0円

保有ポジション 口座 岡三オンライン

必要証拠金 
755,520円
=2,226,100円(SPAN100%)-(1,470,580円(NOV))

値洗い +1,784,700円

リスクパラメータ(夕場終了時)
デルタ-0.19  ガンマ-0.58  セータ+11.6  ベガ-82.2

9C    8C   SP   8P    9P
          650 +72
          700 -60
          725 +45
          750 +12
          775 -30
          800 -10
          825 +42
          850
          875 -31
          900 +1
       +1 925
       +2 950 -1
       -3 975 +1
       +3 100
       -3 102
       +1 105(ATM)
       +2 107
      -10 110
      -10 112

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井

必要証拠金 
6,271,174円
=6,319,244円(SPAN100%)-(48,070円(NOV))

値洗い +1,124,700円

リスクパラメータ(夕場終了時)
デルタ-1.41 ガンマ-1.77 セータ+55.0 ベガ-255.1

先物large +2

9C    8C   SP   8P    9P
          750
          775 +36
          800 +60
          825 -30
          850 -50
          875 -10
          900 -10
          925 -23
       +1 950 +5
       -2 975 +3
       +4 100
       -5 102
+1    +2 105(ATM)
       +8 107
      -50 110
登録日時:2009/08/03(22:36)

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