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株価が急に上がったり下がったりするとチャートの罫線に隙間ができて、これを窓という。

窓はよく閉まる(つまり、急激に動いた株価は元に戻る)と聞くが、実際どうなのか以下の条件で検証してみた。

1.まずは、窓の定義
前日高値より当日始値の方が高いとき、上向きの窓
前日安値より当日始値の方が安いとき、下向きの窓
と定義する。

株式分割があった場合は分割補正株価で検証する。

2.窓の大きさ
上向きの窓は、前日高値より当日始値が何%高いか
下向きの窓は、前日安値より当日始値が何%安いか

を窓の大きさと定義する

3.調査対象銘柄
2007年4月吉日現在で東証1部に上場されている1662銘柄で調査

4.調査期間
2006年1月1日から2006年12月31日までの間に調査対象銘柄で出現した以下条件の窓を調査

5.窓の条件
窓の大きさ:5%以上
窓の向き:下向き

6.購入条件
上条件を満たす窓が出現したときの始値で買い方で購入したと仮定

8.利益確定ライン
購入価格に対し、5%上昇した場合、売って利確

9.損切りライン
購入価格に対し、5%下落した場合、売って損切

10.保有期間の上限
1週間たっても利益確定、損切りしなかった場合、強制売却

11.結果
上定義、対象、期間、条件での窓出現回数735回に対し、
利益確定394(53.6%)
損切り256(34.8%)
時間切れ強制売却65(8.9%)
同日に利益確定と損切りがあって勝負不明20(2.7%)
という結果になった。

念のため補足するが、時間切れ強制売却と勝負不明についてはトータルでの収支はほぼプラスマイナスゼロ、売買に伴う取引コストのみがかかると考えてよい。

検証の結果、一応、利益確定が占める割合がもっとも大きく、開いた窓は短期間にふさがることがそれなりに多いことは確認できた。

1四半期~4四半期に分けて検証するも、統計誤差程度で大体同じような分布になっており、季節性は確認できず。

ただし、多くの銘柄で一斉に窓が出現している日もあるようで、地合に引きづられて出現した窓などはふさがる可能性が高いといったような傾向がないか調べてみるといいのかも(未確認)。

今回は東証1部銘柄で下向きの窓について検証したが、せっかく自動で検証できるようになったので、ヘラクレスやマザーズ銘柄も試しに計算させてみたり、あるいは窓のサイズや利益確定ラインなどのパラメータも変えて計算させてみようと思う。

ただ、窓サイズや利益確定、損切ラインなどの数字をいじるだけでは期待薄で、他にどのような情報を加味して投資機会を絞り込めばよいか考えたほうがいいだろう。

カンで取引すると上様な結果になるということである。

つづく。。

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登録日時:2007/05/22(00:25)

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