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どこでロスカットするか:日経先物取引のルール設定Part2

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前回に引き続き、日経先物取引開始の準備を続けてます。
[前回の日記はこちら]http://minkabu.jp/blog/show/12036

前回は勝率63.6%のシステムでもそのままでは損益がマイナスになってしまう、ということがわかりました。

では、どうすれば良いか。

はじめにロスカットのルールを設けてみます。

まずは「えいや!」と

-500で損切り。

勝敗:6勝5敗
勝率:54.5%

ロスカットが発生したため勝率が落ちてしまいました。
前回も書きましたが、勝率が高けりゃいいってもんじゃない!
利益が出ればいいんだ!

損益:-800円

って・・・・・・

残念ながらロスカットルールを設けたことによって損失が拡大してしまいました。

しかもですよ。
これってあくまで-500で損切りできたときの話。

窓が開いていてロスカットできないパターンがあるので実際の損益は-890円。
寂しい限りです。

こういうのって必勝本のたぐいで見かけることがあります。
本に書いてあるとおりのルールで運用したら年間数十%の利益が出せる!
なんてもっともらしく書いてあっても、
窓の問題、需給の問題等が考慮に入れられていないため、ほんとに運用したらマイナスになっちゃう!

ってやつ。
そんな目には遭いたくないですね。


と、話を戻して。

さて、どうしましょう。

どんな状況でロスカットするか、そのルールを変更してみます。

過去11回の結果を見ると、8月17日の大きな負け越しが響いているようです。
せめてそこだけロスカットできればいいんじゃないの?
ってことで、

-5%でロスカット。

これでロスカットは8月17日の週だけになります。

その結果は!

勝敗:7勝4敗
勝率:63.6%

勝率が上がりました。
肝心の損益は?

損益:+-0円

うーん、急回復はしましたが結局プラマイゼロ。
これだったらやらないほうがまし?

ほかのルールを追加しなくちゃいけないなぁ。


とその前に、
今回のロスカットの設定方法がかなり恣意的なことにお気づきの方も多いでしょう。
過去の結果をもとに最良に近いロスカットルールを設けているわけですが、統計的に信用できるとは言い難い分母がもとになっています。
これでは過去11回のデータにとって都合が良いだけで、未来にも通用する保証は何にもありません。

ロスカットのルールは、それなりに信用しうる回数のデータをもとにバックテストを行ってはじき出すのがよいでしょう。

僕はオメガチャートorエクセルを使って過去数年間の日経先物のデータをもとに適切なロスカットルールを作る予定です。
当然ながら僕自身の予想を過去数年間振り返ることはできません。
なのであくまで「日経平均を毎週寄りつきで買い続けたら?」といった仮想ルールに基づいてロスカットポイントを探るしかありません。
それでも十分に価値があると思っています。

また、相場のボラティリティ等、その時々の状況に応じてロスカットのルールを変動させられれば効果的かもしれません。このあたりから難易度は格段に上がっていきますが、その分だけ他者との差が付くポイントかもしれませんね。


といったところで再び話を戻して、
ロスカットルールだけではいかんともしがたいという事実に気づきつつあります。(※)

エクセルとにらめっこしてるとなにやらもったいない買い方をしていることに気づきました。
この点を調整したらいいんでないの?

ってことでエントリールールの模索が始まります。


つづく?


※ 「気づきつつ、も何も最初からわかってるくせに!」って声が聞こえてきました。いいかげんばればれですよね。分かった上で順を追って日記書いてるわけで。そこはいいっこなしでお願いします!
登録日時:2007/09/24(21:01)

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このブログへのコメント

1~3件 / 全3件

  • 通報する

    2007/09/24(21:49)
    わくわく!!
    続きが読みたいな!(^^)

    とりあえず11回という枷があるのでなかなか普遍的なルールを導き出すのは無理があるのを前提にして・・
    導く過程が楽しいですねぇ!

    どんなパラーメータをどんなルールで入れるかとか考えるのが楽しい過程。
    「みんなの日経平均」(ごめんなさい。ちょっと名前があやふや・・><)のデータを基にって所にロマンを感じます。
  • 通報する

    2007/09/24(22:06)
    おっしゃるとおり導く課程が楽しいです。

    運用始まったらつらい日々・・・・・・
    なんてことにならないよう事前のルールをしっかり固めておきたいところです。

    >「みんなの日経平均」(ごめんなさい。ちょっと名前があやふや・・><)
    あってますよー。
    略して「みんにち」。
    しっくりこないのでやめておきましょう。
  • 通報する

    2007/09/24(22:58)
    「みんにち」・・やめときましょう・・

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