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さ のさんのブログ

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勝率は当てにならない:日経先物取引のルール設定

94703432d  

さて、これから日経先物を取引することになったわけですが、
http://minkabu.jp/blog/show/11961

まずは僕が「みんなの日経平均※」で今まで立ててきた予想を元に売買したらどうなるか集計してみました。

「みんなの日経平均」をご存じない方のために予想のルールを簡単に説明しておきます。

みんなの日経平均では週末終値から次週の週末終値を比べたとき、上昇となるか、下降となるかを予想しています。
予想は週末終値が出た後の土、日に立てています。

その結果、

勝敗:8勝3敗
勝率:72.7%

我ながらなかなか良い数字だと思います。
が、これはあくまで週末終値と次週週末の終値を比べたときの勝率です。

予想は土、日におこなっているので、実際に玉を建てられるのは月曜の寄りからというわけ。

そんなわけで売買のルールは下記の通り。

[ルール]
・予想に従って月曜日の寄りつきで玉を建て、金曜日のザラバ終了時に玉を返済する

そうなると勝率が変わってきます。

勝敗:7勝4敗
勝率:63.6%

勝率が落ちてますね。
でもまぁ悪くない数字。

で、ここからが一番大事なところですが、ルールに従って取引した場合の損益を出さなくてはいけません。

損益:-680円

うーん、比較的分かりやすい結果ですね。

勝率良くても負けますよ、と。

というわけでルールを洗練する必要がでてきました。


つづく?

※みんかぶ内のコミュニティです。皆さんのご参加お待ちしています。
http://minkabu.jp/community/show/4211
11件のコメントがあります
  • イメージ
    Tanpanさん (176.98point)
    2007/09/23(22:12)
    なかなか面白いことを考えてますねぇ・・(^^)
    ちょっと乗りたい気も・・ね。
    もうちょっと精度を上げて暴落時の対処方法をルール化すれば・・なんとかなる?
  • イメージ
    さ のさん (-123.92point)
    2007/09/23(22:21)
    つづきに書こうと思ってるわけですが、
    少なくとも
    エントリーのルール、
    イグジットのルールを用意しないといけませんね。

    予想にもとづいてるのでシステムトレードのようにバックテストができないところに難はあります。

    が、代替的なバックテストを行うことである程度補完可能だとも思ってます。

    そんな感じでやり方の流れについてはある程度まで書こうかなぁと思ってます。
    さすがに結果の数字については誰もが見られる公開日記に書くことはできませんが。

    そういえばTanpanさん、オフ会はいかがでしょう?
    って、静岡に住んでおられるんですね。
    さすがに難しいかぁ。
  • イメージ
    Tanpanさん (176.98point)
    2007/09/23(22:48)
    少なくとも私一人の予想よりは精度が高いのでルールをうまく作ればって思うのですが、その結果に対して誰かが投資したとしてもは責任負えませんもんね(^^)
    なかなか公表は難しいですね。
    流れについて書いて頂けるだけでもたのしみです。

    お誘いありがとうございます。
    オフ会・・行きたいなぁって思ったです!! 皆さんと一緒に飲んで東京に一泊して・・良いなぁ・・10月は既に運動会やらお祭りやら会社の行事やらで一杯で・・TT
    次回都合が付いたら是非行きたいです。
  • イメージ
    さ のさん (-123.92point)
    2007/09/23(22:53)
    >結果に対して誰かが投資したとしてもは責任負えませんもんね
    そういう面はありますね。
    文句言われたとしたら困っちゃいます。

    >10月は既に運動会やらお祭りやら会社の行事やらで一杯で
    なるほどぉ。

    ぜひ次回よろしくお願いします!
    熱帯魚談義でも。
  • イメージ
    Tanpanさん (176.98point)
    2007/09/23(23:14)
    ありがとうございます。
    楽しみが一つ増えました(^^)
  • イメージ
    俺の場合は 日経平均miniから挑戦ですな
    証拠金つくりしないといけないしね
  • イメージ
    さ のさん (-123.92point)
    2007/09/23(23:38)
    あ、僕は最初ETFからです。

    でもって徐々に格上げしていく予定です。
  • イメージ
    育成計画さん (対象外)
    2007/09/23(23:56)
    それでは、さのさん、
    予想の締め切りを金曜日の午後3時5分にしたらどうですか!?
    それを見て、大証閉まるまでに注文!!

    …ごめんなさい、冗談です。
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    さ のさん (-123.92point)
    2007/09/24(00:00)
    金曜夜のNYSEの結果がどれだけ影響するかって話ですよねぇ。

    個人的には、来週から金曜のザラバ終了までに次週を予想しておく予定です。
    でもって日曜にも再度予想すると。

    この乖離がどんな影響をもたらすのか数字で見られるようにしておきます。

    「みんなの日経平均」のほうはとりあえず現状通りでいいですよね。
    それなりにつづいてきたことですし、今から変えるのはなかなかむずかしいですよねぇ。
  • イメージ
    なーるほど。
    みんなの日経平均精度が高いことはかなり評判ですもんね。
    (^_^)/

    >それなりにつづいてきたことですし、今から変えるのはなかなかむずかしいですよねぇ。
    これ難しいですね。ということは、新ルール
    いつもの投票+アルファのものをってことなんですかね??
  • イメージ
    さ のさん (-123.92point)
    2007/09/24(00:37)
    >新ルールいつもの投票+アルファのものをってことなんですかね??
    とりあえずコミュのほうは今のままでいいと思ってます。
    やることが増えると参加の障壁ができてしまいかねませんしねぇ。

    新しいルールを実現するとしたら、もちっと参加者が増えてからがいいかなぁと。
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