瀬谷空悠太郎さんのブログ

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バックテスト<3点チャージ>

バックテストを3点チャージ式で行ってみました。
下記が具体的な条件となります。

<エントリー条件>
・終値と移動平均26日との乖離が-15.00%より小さい
・VR(25)が30.00より小さい
・RSI:14日が25%より小さい

上記条件に当てはまった場合翌日寄り付きで成行き買いをするものとします。

<イグジット条件>
・終値と移動平均26日との乖離が15.00%より大きい
・RSI:14日が70/00%より大きい
もしくは
・含み益10%以上

上記条件に当てはまった場合翌日寄り付きで成行き売りをするものとします。

<資金管理>
初期資産:5,000,000円
ポジションサイズ:資産の1/10
現物取引のロングポジションのみ
資金が足りれば銘柄コード昇順に購入

<テスト期間>
1990/01/01~2007/09/20

<対象銘柄>
全銘柄

<結果>
========================
712(勝):302(負)= 勝率:70.2%
平均利益=17.42%
平均損失=-26.71%
ペイオフレシオ=0.65
期待値=4.27%
平均保有日数=66.47日
========================
<年次別結果>
========================
年:1990
資産:5,270,319
最終含益:-817,100
勝:21
負:15
勝率:58.3%
平均利益:10.6%
平均損失:-21.7%
期待値:-2.9%
平均保有日数:71.4
年利:-10.9%
========================
年:1991
資産:6,842,284
最終含益:-1,296,105
勝:29
負:14
勝率:67.4%
平均利益:19.4%
平均損失:-27.1%
期待値:4.3%
平均保有日数:76.4
年利:10.9%
========================
年:1992
資産:5,290,723
最終含益:-963,961
勝:19
負:19
勝率:50.0%
平均利益:12.6%
平均損失:-18.6%
期待値:-3.0%
平均保有日数:100.0
年利:-13.5%
========================
年:1993
資産:7,576,724
最終含益:-2,259,080
勝:34
負:13
勝率:72.3%
平均利益:14.2%
平均損失:-28.1%
期待値:2.5%
平均保有日数:71.1
年利:6.4%
========================
年:1994
資産:8,043,032
最終含益:-1,170,060
勝:28
負:12
勝率:70.0%
平均利益:19.0%
平均損失:-19.6%
期待値:7.4%
平均保有日数:84.0
年利:37.5%
========================
年:1995
資産:6,464,491
最終含益:-411,040
勝:31
負:9
勝率:77.5%
平均利益:11.4%
平均損失:-15.7%
期待値:5.3%
平均保有日数:95.7
年利:21.1%
========================
年:1996
資産:6,018,071
最終含益:-1,720,742
勝:23
負:13
勝率:63.9%
平均利益:15.0%
平均損失:-33.6%
期待値:-2.6%
平均保有日数:94.2
年利:-14.1%
========================
年:1997
資産:5,131,509
最終含益:-1,729,929
勝:14
負:17
勝率:45.2%
平均利益:14.6%
平均損失:-31.4%
期待値:-10.6%
平均保有日数:127.7
年利:-32.0%
========================
年:1998
資産:8,556,174
最終含益:-952,442
勝:48
負:15
勝率:76.2%
平均利益:18.2%
平均損失:-20.0%
期待値:9.1%
平均保有日数:65.0
年利:52.1%
========================
年:1999
資産:13,573,001
最終含益:-3,086,041
勝:80
負:17
勝率:82.5%
平均利益:19.3%
平均損失:-26.3%
期待値:11.3%
平均保有日数:40.3
年利:109.7%
========================
年:2000
資産:10,606,038
最終含益:-1,535,107
勝:63
負:21
勝率:75.0%
平均利益:16.9%
平均損失:-17.1%
期待値:8.4%
平均保有日数:57.0
年利:81.4%
========================
年:2001
資産:9,501,680
最終含益:-3,513,002
勝:58
負:19
勝率:75.3%
平均利益:16.7%
平均損失:-33.8%
期待値:4.2%
平均保有日数:53.8
年利:19.8%
========================
年:2002
資産:10,187,210
最終含益:-4,910,250
勝:50
負:16
勝率:75.8%
平均利益:18.7%
平均損失:-42.7%
期待値:3.8%
平均保有日数:65.4
年利:5.5%
========================
年:2003
資産:8,937,768
最終含益:-1,302,971
勝:58
負:24
勝率:70.7%
平均利益:17.6%
平均損失:-25.3%
期待値:5.0%
平均保有日数:48.2
年利:52.7%
========================
年:2004
資産:7,467,035
最終含益:-1,203,090
勝:45
負:20
勝率:69.2%
平均利益:21.1%
平均損失:-32.9%
期待値:4.5%
平均保有日数:56.9
年利:25.3%
========================
年:2005
資産:10,099,266
最終含益:-969,400
勝:50
負:19
勝率:72.5%
平均利益:22.3%
平均損失:-24.9%
期待値:9.3%
平均保有日数:59.7
年利:82.6%
========================
年:2006
資産:5,656,796
最終含益:-1,952,300
勝:33
負:20
勝率:62.3%
平均利益:14.9%
平均損失:-35.2%
期待値:-4.0%
平均保有日数:74.7
年利:-25.9%
========================
年:2007
資産:5,318,770
最終含益:0
勝:28
負:19
勝率:59.6%
平均利益:17.5%
平均損失:-22.1%
期待値:1.5%
平均保有日数:61.6
年利:6.4%
========================

上記の結果は毎年、年始め500万円の資金からスタートしています。
1トレード辺りの期待値は4.27%。勝率は70.2%となりました。
利回りの良い年もありますが、年利がマイナスになっている年もあります。
これではまだまだ信用してトレードするには不安ですが、全体的には資産は増えるような結果が出ました。
登録日時:2007/09/20(21:57)

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このブログへのコメント

1~5件 / 全5件

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    2007/12/14(08:04)
    これすごいですよね!!
    excelで分析されてるんですか??
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    2007/12/14(08:51)
    これは、以前にシステム分析ソフトを購入してて、それを利用しています。
    自分は最近までプログラマだったので自分で組もうと頑張っていましたが、ちょっと利益がでたときに、前から気になっていたので奮発して購入しました。
    しかし、システム分析は完全にテクニカルオンリーなので、自分は、そのときのファンダメンタルと一致するときのみにしています。
    エクセルでもできると思いますが、VBAで組むとおそらく分析に時間がかかります。(昔にVBAでやりたいこと組んだら、アルゴリズムにも問題があるかもしれませんが、分析に数時間かかってました。)
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    2007/12/14(09:15)
    きゃぁ♪
    実は私も元プログラマです。
    と言っても、JAVAのSEとして2年、VBAプログラマで1年ってとこですが。
    システム分析に興味を持ち始めました。
    忙しくて銘柄選びに毎日時間をかけれないし、しかもやり方が悪いのか当たらないしOrg
    ソフト購入かぁ~。
    高いけど魅力的ですよねー!!
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    2007/12/14(13:02)
    ソフトを参考にして作ろうと思ったのですが、そのソフトで既にやりたいことができてしまっていました。
    自分のプログラマのときに時間がなくて銘柄候補選択をシステム分析に任せ、そのときのブームなどで、注目されそうなものを抜粋してました。
    ここでは、3点チャージを紹介していますが、今は逆ばりが多く、乖離率が-10%~-20%以上とかに他の指標を組み合わせてます。
    今ではちょっとした”おもちゃ”?です。
    統計学的なことですが、市場参加者にテクニカル指標を信じる人がいる以上、結構、バカにできません。
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    2007/12/14(13:24)
    システムトレードと言っても、やり方もいろいろあるんですね。
    そして、やっぱりファンダメンタルは大切なんですね。
    もっと勉強してみますm(__)m

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