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  レバレッジ型ETFの日々の運用

  

  miyaken 投稿:2013/1/9

  日付Tに対し　　株価指数の変動率に対して日々K倍の値動きをする投資信託の１口あたりの基準価額をN(T)　　株価指数トータルリターンをR(T)　　株価指数をS(T)　とする。　　日付Tにおける投資信託の１口あたりの運用は　　現金＝N(T)　　先物ポジションの金額＝N(T)×K　　（正のときは買い持ち）　　先物ポジションの枚数＝N(T)×K÷S(T) 　である。　　日付T+1における投資信託の１口あた... ...続きを読む

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  TOPIXブルベアETFの運用の中身

  

  miyaken 投稿:2012/4/15

  上場して１週間が過ぎたTOPIXブル2倍ETFとTOPIXベアETFですが、これまでの運用の中身をまとめてみました。ソースは適時開示ですが、勝手に推定した数値もあります。

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  インバースに、ベア。新ETFデビュー。

  

  あさっての投資家 投稿:2012/4/8

     　すっかり忘れていたのですが、　TOPIXベアのETF(1569)が4/5に上場していました 　　また、日経平均インバースのETF(1571)も4/12に上場予定です。　   　ザックリ言うと、どちらも指数の前日の変動率が逆になるように計算された指数です。　　つまり、日経平均やTOPIXと逆に動く指数。　   　誤解を招きそうなので補足しますが、あくまで「変動率」が逆に動く指数です。　... ...続きを読む

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