[通貨オプション] OP売り、週末要因やレンジ突破の思惑後退

*03:45JST [通貨オプション] OP売り、週末要因やレンジ突破の思惑後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でのオプション売りやレンジ相場突破の思惑を受けたにオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは1年物を除き、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.78％⇒8.55％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.68％⇒8.52％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.95％⇒8.89％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.85％⇒8.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.88％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.80％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.62％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.38％⇒＋0.38％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞