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Double Bottom

毎回条件を列挙するのも面倒なので条件は基本的に省略します。
タイトルも面倒なので適当に・・・。
条件は難しく書いてありますが基本的にダブルボトム形成したら買い(ダブルトップ形成は売り)ということで問題ないです。

市場:USD/JPY(1Min)
期間:直近約一か月
売買条件:ダブルボトム形成時に買い、ダブルトップ形成時に売り。底値や高値などの概念は無し。
ダブルボトム形成判断:直近の価格が上昇⇒下降⇒上昇となり、かつ、底値(下降時の最安値)が現在値よりもX以上下の価格であること。かつ、最初の上昇の最大値よりも現在値が大きい場合。ダブルトップは上昇と下降、大小が逆の場合に売買シグナル発生とする。Z分以上経過し、かつ売り買いシグナルが発生していない場合は強制決済。

最適化条件:底値と現在値の差の許容範囲X(0.05~0.20,step0.05)
反転したと判断するまでの値幅Y(0.2~0.5,step0.05)
Z分経過で強制決済(10~60,step5)

結果:
最適化はプラスになった結果のみしか表示されません。
大体308通りくらいのパターンでやってみましたが、プラスになった条件はたったの30パターンくらいでした。

順位 損益 トレード数 X Y Z
1 +3.75% 42 0.05 0.35 60
2 +3.68% 42 0.05 0.35 50
3 +3.66% 42 0.05 0.35 55
以下略

考察:X=0.05 or 0.10
Y=0.30 or 0.35
でしかプラスになりませんでした。Zは損益とあまり相関性がなく、前の2つと比べるとあまり考慮する必要はなさそうに思えました。

「今回のXとYの値が他の市場でも通用するのか?」が現段階では分かりかねるので、次回は同じ指標と異なる足を用いて最適化を行います。

最後に感想:色々と条件をいじっていると、どこかで条件書き間違えているかもしれないという気がしてきます。
デバックしてもエラーになってくれないので、こればかりは手動で一つ一つ見ていくしかないのです。
あまり手動でチェックしていないので、もしかしたらどこかで条件を間違っている可能性もあります。
登録日時:2008/10/01(03:03)

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